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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.71%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$441億
運用資産残高の伸び率
+$56.5億
(+15%)
資金フロー
+$20.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.05%
保有額
4,837
新規
1,072
買い増し
1,470
減少
1,381
解消
875
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$2.33億 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$2.31億 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$2.31億 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$2.1億 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2.01億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$2.63億 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2.18億 |
| 3 |
Wayfair
W
|
+$2.17億 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$2.17億 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$2.06億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.4% |
| 2 | ヘルスケア | 15.69% |
| 3 | 情報技術 | 15.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.07% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $3.53億 | 0.8% |
824,580
+79,930
| +11% | +$3336万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
2
Roku
ROKU
$232億
| $2.79億 | 0.63% |
608,434
-205,768
| -25% | -$7278万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
3
Snap
SNAP
$96.1億
| $2.75億 | 0.62% |
4,037,555
+400,711
| +11% | +$2405万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
4
Qualcomm
QCOM
$1980億
| $2.66億 | 0.6% |
1,863,493
+1,025,538
| +122% | +$1.39億 |
2017 Q3
15四半期
|
|
5
Visa
V
$7673億
| $2.53億 | 0.57% |
1,083,041
+9,907
| +0.9% | +$226万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
6
Block Inc
XYZ
$462億
| $2.5億 | 0.57% |
1,024,949
+592,006
| +137% | +$1.37億 |
2019 Q4
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.09兆
| $2.49億 | 0.57% |
1,820,531
-127,792
| -7% | -$1656万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3610億
| $2.48億 | 0.56% |
3,192,117
+643,749
| +25% | +$4788万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1809億
| $2.48億 | 0.56% |
2,136,187
+1,187,406
| +125% | +$1.38億 |
2020 Q4
2四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $2.47億 | 0.56% |
1,498,598
-135,944
| -8% | -$2251万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1254億
| $2.45億 | 0.56% |
3,670,709
+3,078,135
| +519% | +$2.01億 |
2018 Q3
11四半期
|
|
12
Coca-Cola
KO
$3993億
| $2.44億 | 0.55% |
4,516,795
-56,780
| -1% | -$309万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
13
Medtronic
MDT
$1242億
| $2.44億 | 0.55% |
1,961,977
+187,880
| +11% | +$2359万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
14
CSX Corp
CSX
$968億
| $2.42億 | 0.55% |
7,547,809
+4,077,505
| +117% | +$1.34億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $2.4億 | 0.55% |
678,435
-126,985
| -16% | -$4270万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5139億
| $2.38億 | 0.54% |
2,111,321
-288,876
| -12% | -$3253万 |
2017 Q3
15四半期
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1203億
| $2.32億 | 0.53% |
2,075,078
+2,059,066
| +12,860% | +$2.33億 |
2021 Q1
1四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1707億
| $2.32億 | 0.53% |
5,919,331
-1,161,719
| -16% | -$4518万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
19
Target
TGT
$690億
| $2.31億 | 0.52% |
955,535
+381,326
| +66% | +$8347万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
|
20
Costco
COST
$4414億
| $2.3億 | 0.52% |
581,693
+554,345
| +2,027% | +$2.1億 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
21
Amgen
AMGN
$2491億
| $2.29億 | 0.52% |
+939,881
| 新規 | +$2.31億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
$749億
| $2.28億 | 0.52% |
2,159,094
+656,462
| +44% | +$7246万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $2.27億 | 0.52% |
1,859,940
+476,340
| +34% | +$5564万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
$981億
| $2.25億 | 0.51% |
+1,469,679
| 新規 | +$2.31億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2441億
| $2.2億 | 0.5% |
1,572,074
-192,309
| -11% | -$2630万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、John Overdeckは4,837銘柄を保有し、保有額は$441億でした。前四半期の$384億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.1% を占めています。
John Overdeckは2021年第2四半期に純新規資金として$20.4億を投じ、新たに1,072銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,470銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmgenで、保有株数は939,881株、評価額は$2.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$2.06億相当を売却しました。
- John Overdeckが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmgenで、株数は939,881株、評価額は$2.29億でした。
- John Overdeckは2021年第2四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.33億でした。
- John Overdeckが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$2.06億相当を減らしました。
- John Overdeckは2021年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.63億でした。
- 2021年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$441億のポートフォリオの6.1%を占めています。
- John Overdeckは2021年第2四半期に新たに1,072件のポジションを取り、875件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$441億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。