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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.22%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$195億
運用資産残高の伸び率
-$19.1億
(-8.9%)
資金フロー
+$2.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.85%
保有額
3,252
新規
501
買い増し
639
減少
966
解消
1,130
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.06億 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$1.96億 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$1.8億 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1.71億 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$1.68億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$1.6億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.41億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$1.08億 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$9293万 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$8970万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 13.84% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.15% |
| 3 | 情報技術 | 12.65% |
| 4 | その他 | 11.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $4.15億 | 2.13% |
2,165,431
+2,003,754
| +1,239% | +$4.06億 |
2013 Q3
8四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1.82億 | 0.93% |
1,792,653
+1,116,085
| +165% | +$1.2億 |
2014 Q1
6四半期
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$1949億
| $1.7億 | 0.87% |
1,732,491
+364,251
| +27% | +$4045万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5040億
| $1.68億 | 0.86% |
3,093,148
+3,018,258
| +4,030% | +$1.96億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3270億
| $1.65億 | 0.85% |
1,431,559
+88,579
| +7% | +$1025万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $1.65億 | 0.85% |
5,178,520
-753,060
| -13% | -$2314万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
TWC
7
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.65億 | 0.85% |
920,364
+10,846
| +1% | +$203万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.65億 | 0.85% |
6,447,420
+1,773,720
| +38% | +$4484万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
9
AT&T
T
$1558億
| $1.65億 | 0.85% |
6,704,496
+6,536,412
| +3,889% | +$1.67億 |
2015 Q1
2四半期
|
|
10
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1.62億 | 0.83% |
3,363,027
+2,472,532
| +278% | +$1.32億 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
11
Verizon
VZ
$1878億
| $1.61億 | 0.82% |
3,690,598
+3,630,236
| +6,014% | +$1.68億 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
12
Oracle
ORCL
$3806億
| $1.61億 | 0.82% |
+4,445,383
| 新規 | +$1.71億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
13
Comcast
CMCSA
$811億
| $1.61億 | 0.82% |
5,645,500
+2,859,894
| +103% | +$8495万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1433億
| $1.51億 | 0.77% |
2,941,083
+1,954,850
| +198% | +$1.15億 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
15
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1.48億 | 0.76% |
+3,710,502
| 新規 | +$1.8億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
Halliburton
HAL
$277億
| $1.45億 | 0.75% |
4,115,163
+271,047
| +7% | +$1066万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Nike
NKE
$569億
| $1.45億 | 0.74% |
2,360,306
+1,599,354
| +210% | +$9049万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1.43億 | 0.73% |
2,073,202
+1,119,308
| +117% | +$8861万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3633億
| $1.4億 | 0.72% |
+2,977,054
| 新規 | +$1.58億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $1.39億 | 0.71% |
2,592,392
+2,586,702
| +45,460% | +$1.54億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1892億
| $1.39億 | 0.71% |
1,471,044
+74,304
| +5% | +$707万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2624億
| $1.37億 | 0.7% |
2,447,823
+2,421,700
| +9,270% | +$1.49億 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
BHI
23
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1.36億 | 0.7% |
2,621,550
+114,989
| +5% | +$642万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
24
Abbott
ABT
$1774億
| $1.35億 | 0.69% |
+3,364,612
| 新規 | +$1.59億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
MJN
25
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $1.33億 | 0.68% |
1,889,557
+528,700
| +39% | +$4349万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、John Overdeckは$195億相当のポジションを3,252件保有しており、前四半期の$214億から8.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.9% を占めています。
John Overdeckの2015年第3四半期の報告書には、新規 501件、639件増加しました、966件減少、1,130件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はParamount Global Class Bで、保有株数は3,710,502株、評価額は$1.48億でした。 最も大きな売却はDIRECTV COM STK (DE)で、推定額は$1.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- John Overdeckが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はParamount Global Class Bで、株数は3,710,502株、評価額は$1.48億でした。
- John Overdeckは2015年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.06億でした。
- John Overdeckが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1.41億相当を減らしました。
- John Overdeckは2015年第3四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.6億でした。
- 2015年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$195億のポートフォリオの9.9%を占めています。
- John Overdeckは2015年第3四半期に新たに501件のポジションを取り、1,130件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%減少し、$195億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。