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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.42%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$447億
運用資産残高の伸び率
+$6.61億
(+1.5%)
資金フロー
+$4.92億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.23%
保有額
4,966
新規
996
買い増し
1,597
減少
1,537
解消
789
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$2.51億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2.46億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$2.26億 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$2.24億 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$2.09億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$2.62億 |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+$2.36億 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$2.28億 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$2.22億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$2.21億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.11% |
| 2 | 情報技術 | 16.39% |
| 3 | ヘルスケア | 15.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.52% |
| 5 | 金融 | 8.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $2.46億 | 0.55% |
1,838,360
-21,580
| -1% | -$294万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2.43億 | 0.54% |
860,742
+538,459
| +167% | +$1.57億 |
2019 Q2
9四半期
|
|
3
Caterpillar
CAT
$2768億
| $2.36億 | 0.53% |
1,229,107
+575,926
| +88% | +$1.2億 |
2021 Q1
2四半期
|
|
4
Visa
V
$7847億
| $2.35億 | 0.53% |
1,055,629
-27,412
| -3% | -$643万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2053億
| $2.32億 | 0.52% |
3,300,832
+408,975
| +14% | +$2859万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $2.3億 | 0.51% |
+996,910
| 新規 | +$2.46億 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
7
PayPal
PYPL
$485億
| $2.3億 | 0.51% |
+884,227
| 新規 | +$2.51億 |
2021 Q3
0四半期
|
|
8
Charter Communications
CHTR
$153億
| $2.3億 | 0.51% |
315,717
+196,997
| +166% | +$1.49億 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
9
Chevron
CVX
$4229億
| $2.29億 | 0.51% |
2,260,655
+2,247,131
| +16,616% | +$2.24億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
10
Booking.com
BKNG
$1197億
| $2.28億 | 0.51% |
2,397,700
+620,550
| +35% | +$5567万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $2.27億 | 0.51% |
3,906,905
+1,332,903
| +52% | +$8292万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2530億
| $2.26億 | 0.51% |
1,064,945
+125,064
| +13% | +$2879万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3627億
| $2.25億 | 0.5% |
3,001,787
-190,330
| -6% | -$1448万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
|
14
Cisco
CSCO
$4014億
| $2.23億 | 0.5% |
4,094,473
+4,035,970
| +6,899% | +$2.26億 |
2016 Q1
22四半期
|
|
15
Intel
INTC
$3259億
| $2.22億 | 0.5% |
4,169,265
+324,673
| +8% | +$1760万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
16
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8026億
| $2.22億 | 0.5% |
516,200
+440,100
| +578% | +$1.94億 |
2015 Q1
26四半期
|
|
|
17
Mastercard
MA
$5690億
| $2.21億 | 0.49% |
636,176
+574,918
| +939% | +$2.09億 |
2017 Q3
16四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4195億
| $2.21億 | 0.49% |
4,205,962
-310,833
| -7% | -$1733万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
19
Upstart Holdings
UPST
$18.9億
| $2.2億 | 0.49% |
+696,271
| 新規 | +$1.37億 |
2021 Q3
0四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1888億
| $2.2億 | 0.49% |
1,708,125
-155,368
| -8% | -$2204万 |
2017 Q3
16四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1279億
| $2.19億 | 0.49% |
3,705,389
+34,680
| +0.9% | +$228万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
22
S&P Global
SPGI
$1358億
| $2.19億 | 0.49% |
515,907
+230,144
| +81% | +$9972万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
23
Lam Research
LRCX
$2914億
| $2.19億 | 0.49% |
3,851,140
+3,192,880
| +485% | +$1.94億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$2090億
| $2.18億 | 0.49% |
3,125,970
+2,392,373
| +326% | +$1.68億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3080億
| $2.16億 | 0.48% |
2,275,697
+1,831,259
| +412% | +$1.84億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、John Overdeckは4,966銘柄を保有し、保有額は$447億でした。前四半期の$441億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.2% を占めています。
John Overdeckの2021年第3四半期の報告書には、新規 996件、1,597件増加しました、1,537件減少、789件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPayPalで、保有株数は884,227株、評価額は$2.3億でした。 最も大きな売却はPfizerで、推定額は$2.62億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- John Overdeckが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は884,227株、評価額は$2.3億でした。
- John Overdeckは2021年第3四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.26億でした。
- John Overdeckが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlock Incで、推定$2.36億相当を減らしました。
- John Overdeckは2021年第3四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.62億でした。
- 2021年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$447億のポートフォリオの5.2%を占めています。
- John Overdeckは2021年第3四半期に新たに996件のポジションを取り、789件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$447億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。