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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.41%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$209億
運用資産残高の伸び率
+$13.3億
(+6.8%)
資金フロー
+$2463万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.97%
保有額
3,233
新規
1,109
買い増し
884
減少
620
解消
598
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$1.53億 |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$1.3億 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$1.21億 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1.04億 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$1.01億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.45億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.65億 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.58億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.53億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.25% |
| 2 | ヘルスケア | 12.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.98% |
| 4 | 金融 | 10.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRCM
1
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $1.79億 | 0.86% |
3,103,280
+738,972
| +31% | +$3978万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Home Depot
HD
$3191億
| $1.74億 | 0.83% |
1,313,804
-117,755
| -8% | -$1498万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
TWC
3
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.7億 | 0.81% |
913,464
-6,900
| -0.7% | -$128万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1.69億 | 0.81% |
2,846,135
-247,013
| -8% | -$1423万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.67億 | 0.8% |
4,935,980
-1,511,440
| -23% | -$4764万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
6
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1.67億 | 0.8% |
2,500,726
-862,301
| -26% | -$5476万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $1.64億 | 0.79% |
1,261,492
+746,505
| +145% | +$9583万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
AGN
8
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.63億 | 0.78% |
521,088
+514,188
| +7,452% | +$1.53億 |
2015 Q2
2四半期
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $1.55億 | 0.75% |
286,430
+69,600
| +32% | +$3771万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1.54億 | 0.74% |
1,542,567
+71,523
| +5% | +$714万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
HOT
11
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $1.49億 | 0.72% |
2,154,356
+1,043,959
| +94% | +$7452万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
12
Charter Communications
CHTR
$124億
| $1.43億 | 0.69% |
781,881
+380,669
| +95% | +$7047万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
PCP
13
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $1.42億 | 0.68% |
612,564
+89,229
| +17% | +$2062万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
14
Halliburton
HAL
$291億
| $1.38億 | 0.66% |
4,060,314
-54,849
| -1% | -$207万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
US Bancorp
USB
$928億
| $1.38億 | 0.66% |
3,232,851
+1,536,019
| +91% | +$6565万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
16
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1.36億 | 0.65% |
5,280,122
+2,508,506
| +91% | +$6513万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
17
Union Pacific
UNP
$1740億
| $1.34億 | 0.64% |
1,710,927
+241,351
| +16% | +$2071万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $1.34億 | 0.64% |
1,539,551
+1,050,779
| +215% | +$9669万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
BHI
19
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1.31億 | 0.63% |
2,846,486
+224,936
| +9% | +$1151万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
LNKD
20
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $1.3億 | 0.62% |
575,505
+573,805
| +33,753% | +$1.3億 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
21
Cummins
CMI
$712億
| $1.27億 | 0.61% |
1,441,298
+1,212,858
| +531% | +$1.21億 |
2014 Q1
7四半期
|
|
22
Valero Energy
VLO
$1207億
| $1.25億 | 0.6% |
1,764,944
+1,366,234
| +343% | +$9309万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $1.22億 | 0.58% |
1,597,920
+1,400,180
| +708% | +$1.04億 |
2015 Q2
2四半期
|
|
24
Eaton
ETN
$1422億
| $1.2億 | 0.58% |
2,312,060
-629,023
| -21% | -$3406万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$805億
| $1.2億 | 0.58% |
4,263,094
-1,382,406
| -24% | -$4163万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、John Overdeckは3,233銘柄を保有し、保有額は$209億でした。前四半期の$195億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8% を占めています。
John Overdeckの2015年第4四半期の報告書には、新規 1,109件、884件増加しました、620件減少、598件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Expressで、保有株数は1,381,273株、評価額は$9607万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$4.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- John Overdeckが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は1,381,273株、評価額は$9607万でした。
- John Overdeckは2015年第4四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.53億でした。
- John Overdeckが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGilead Sciencesで、推定$1.58億相当を減らしました。
- John Overdeckは2015年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.45億でした。
- 2015年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$209億のポートフォリオの8%を占めています。
- John Overdeckは2015年第4四半期に新たに1,109件のポジションを取り、598件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$209億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。