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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.47%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$299億
運用資産残高の伸び率
-$9.47億
(-3.1%)
資金フロー
-$19.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.65%
保有額
3,889
新規
921
買い増し
1,112
減少
1,213
解消
616
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.73億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$1.66億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$1.56億 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$1.51億 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$1.36億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$1.78億 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$1.46億 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1.37億 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+$1.32億 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$1.24億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 16.51% |
| 2 | 情報技術 | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.44% |
| 4 | ヘルスケア | 10.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
$1788億
| $2.29億 | 0.77% |
1,105,120
+112,256
| +11% | +$2224万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
2
Starbucks
SBUX
$1162億
| $2.2億 | 0.74% |
2,622,678
+121,692
| +5% | +$954万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $2.14億 | 0.72% |
3,593,020
+1,943,860
| +118% | +$1.14億 |
2019 Q1
1四半期
|
|
4
eBay
EBAY
$543億
| $2.12億 | 0.71% |
5,377,481
+262,230
| +5% | +$986万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.11億 | 0.71% |
2,227,340
+283,320
| +15% | +$2639万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
6
Yum! Brands
YUM
$421億
| $1.93億 | 0.65% |
1,746,689
-117,304
| -6% | -$1218万 |
2015 Q2
16四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $1.79億 | 0.6% |
1,281,768
+1,247,510
| +3,642% | +$1.73億 |
2016 Q4
10四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1.78億 | 0.59% |
607,090
+465,674
| +329% | +$1.34億 |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
9
Costco
COST
$4512億
| $1.76億 | 0.59% |
+664,506
| 新規 | +$1.66億 |
2019 Q2
0四半期
|
|
10
Autodesk
ADSK
$533億
| $1.75億 | 0.59% |
1,073,683
+532,458
| +98% | +$8952万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $1.72億 | 0.57% |
3,410,947
+1,165,849
| +52% | +$6561万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $1.68億 | 0.56% |
2,964,149
+508,832
| +21% | +$2851万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
$246億
| $1.68億 | 0.56% |
1,560,105
-136,993
| -8% | -$1441万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
$1949億
| $1.67億 | 0.56% |
2,473,696
-350,685
| -12% | -$2307万 |
2014 Q3
19四半期
|
|
|
15
Oracle
ORCL
$3806億
| $1.66億 | 0.56% |
2,921,278
+2,884,369
| +7,815% | +$1.56億 |
2018 Q3
3四半期
|
|
16
Union Pacific
UNP
$1771億
| $1.66億 | 0.56% |
983,138
+434,167
| +79% | +$7440万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $1.66億 | 0.56% |
4,505,412
-867,375
| -16% | -$2989万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
$765億
| $1.66億 | 0.55% |
1,366,690
+414
| +0% | +$5.04万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
19
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1.65億 | 0.55% |
3,015,197
+2,508,623
| +495% | +$1.33億 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
20
Home Depot
HD
$3270億
| $1.58億 | 0.53% |
759,143
+757,173
| +38,435% | +$1.51億 |
2014 Q3
19四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $1.5億 | 0.5% |
1,969,843
+405,065
| +26% | +$2966万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3236億
| $1.47億 | 0.49% |
1,079,889
+1,032,108
| +2,160% | +$1.36億 |
2017 Q1
9四半期
|
|
23
VF Corp
VFC
$68.7億
| $1.46億 | 0.49% |
1,667,400
+938,803
| +129% | +$8089万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
$197億
| $1.44億 | 0.48% |
1,176,031
-538,388
| -31% | -$6323万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
25
Suncor Energy
SU
$905億
| $1.43億 | 0.48% |
4,584,119
+2,199,680
| +92% | +$7039万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、John Overdeckは$299億相当のポジションを3,889件保有しており、前四半期の$308億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
John Overdeckは2019年第2四半期に純額で$19.4億を引き出し、616銘柄のポジションを解消し、1,213銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPalo Alto Networksで、推定 $1.37億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち17%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、John Overdeckは$1.76億相当のCostcoの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は664,506株、評価額は$1.76億でした。
- John Overdeckは2019年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.73億でした。
- John Overdeckが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$1.78億相当を減らしました。
- John Overdeckは2019年第2四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.37億でした。
- 2019年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$299億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- John Overdeckは2019年第2四半期に新たに921件のポジションを取り、616件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$299億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。