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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.19%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$276億
運用資産残高の伸び率
-$20.5億
(-6.9%)
資金フロー
-$30億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.57%
保有額
3,566
新規
737
買い増し
952
減少
1,203
解消
665
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.72億 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$1.68億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$1.58億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1.47億 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$1.44億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.85億 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+$1.63億 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$1.38億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$1.32億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$1.24億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.1% |
| 2 | その他 | 14.08% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.28% |
| 4 | 情報技術 | 11.19% |
| 5 | ヘルスケア | 10.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
$1719億
| $1.95億 | 0.71% |
1,274,241
-156,452
| -11% | -$2261万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1.92億 | 0.69% |
2,476,757
+220,783
| +10% | +$1805万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1.87億 | 0.68% |
3,375,619
+3,216,976
| +2,028% | +$1.72億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $1.85億 | 0.67% |
1,161,311
+46,037
| +4% | +$731万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3089億
| $1.82億 | 0.66% |
1,187,473
-15,487
| -1% | -$238万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
6
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1.8億 | 0.65% |
2,224,928
-35,479
| -2% | -$284万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
7
Citigroup
C
$2084億
| $1.78億 | 0.64% |
2,656,366
+263,046
| +11% | +$1613万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.77億 | 0.64% |
1,170,911
+860,184
| +277% | +$1.28億 |
2017 Q1
1四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1.71億 | 0.62% |
2,409,989
+916,595
| +61% | +$6099万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $1.7億 | 0.62% |
5,444,596
+4,836,960
| +796% | +$1.58億 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
11
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1.7億 | 0.61% |
1,605,456
+1,401,109
| +686% | +$1.44億 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
12
US Bancorp
USB
$915億
| $1.7億 | 0.61% |
3,265,813
+3,257,555
| +39,447% | +$1.68億 |
2014 Q2
12四半期
|
|
13
Boeing
BA
$1503億
| $1.66億 | 0.6% |
839,767
+293,044
| +54% | +$5456万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1.65億 | 0.6% |
2,148,250
+1,810,468
| +536% | +$1.36億 |
2016 Q1
5四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $1.63億 | 0.59% |
1,563,836
+40,378
| +3% | +$428万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
TWX
16
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1.62億 | 0.59% |
1,618,287
+80,351
| +5% | +$796万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $1.61億 | 0.58% |
664,801
-4,521
| -0.7% | -$108万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $1.56億 | 0.56% |
1,329,200
-188,564
| -12% | -$2184万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1.55億 | 0.56% |
6,292,206
+6,208,306
| +7,400% | +$1.47億 |
2016 Q4
2四半期
|
|
20
HP
HPQ
$271億
| $1.54億 | 0.56% |
8,792,409
+342,326
| +4% | +$628万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.5億 | 0.54% |
1,380,182
+629,188
| +84% | +$6861万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
22
McKesson
MCK
$1172億
| $1.5億 | 0.54% |
+909,545
| 新規 | +$1.38億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $1.47億 | 0.53% |
2,740,857
+2,448,149
| +836% | +$1.2億 |
2015 Q1
9四半期
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1.46億 | 0.53% |
1,337,783
+97,148
| +8% | +$1041万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
25
Baxter International
BAX
$131億
| $1.46億 | 0.53% |
2,413,844
-1,114,225
| -32% | -$6329万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、John Overdeckは$276億相当のポジションを3,566件保有しており、前四半期の$297億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
John Overdeckは2017年第2四半期に純額で$30億を引き出し、665銘柄のポジションを解消し、1,203銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $1.85億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$1.5億相当のMcKessonの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcKessonで、株数は909,545株、評価額は$1.5億でした。
- John Overdeckは2017年第2四半期にWells Fargoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.72億でした。
- John Overdeckが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$1.38億相当を減らしました。
- John Overdeckは2017年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.85億でした。
- 2017年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$276億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- John Overdeckは2017年第2四半期に新たに737件のポジションを取り、665件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$276億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。