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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.45%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$282億
運用資産残高の伸び率
+$5.7億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.55%
保有額
3,509
新規
608
買い増し
949
減少
1,107
解消
828
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+$1.87億 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1.45億 |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+$1.35億 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1.34億 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$1.34億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.92億 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$1.8億 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$1.57億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1.49億 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$1.48億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 14.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.63% |
| 5 | ヘルスケア | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
$3144億
| $2.02億 | 0.72% |
1,237,953
+50,480
| +4% | +$774万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $2.02億 | 0.71% |
2,521,457
+44,700
| +2% | +$342万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
3
McDonald's
MCD
$1744億
| $2.01億 | 0.71% |
1,281,525
+7,284
| +0.6% | +$114万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
4
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $1.93億 | 0.68% |
4,905,984
+3,799,663
| +343% | +$1.2億 |
2016 Q4
3四半期
|
|
5
Boeing
BA
$1505億
| $1.83億 | 0.65% |
720,505
-119,262
| -14% | -$2780万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $1.78億 | 0.63% |
4,384,718
+1,400,111
| +47% | +$5945万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3334億
| $1.75億 | 0.62% |
1,404,696
+634,124
| +82% | +$7303万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
8
Kroger
KR
$372億
| $1.75億 | 0.62% |
8,710,226
+8,288,776
| +1,967% | +$1.87億 |
2016 Q2
5四半期
|
|
9
Target
TGT
$700億
| $1.69億 | 0.6% |
2,870,130
+2,086,985
| +266% | +$1.17億 |
2016 Q3
4四半期
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $1.68億 | 0.6% |
752,400
+432,850
| +135% | +$9472万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $1.66億 | 0.59% |
1,096,333
+532,142
| +94% | +$7796万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
TWX
12
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1.63億 | 0.58% |
1,592,974
-25,313
| -2% | -$257万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $1.63億 | 0.58% |
648,398
-16,403
| -2% | -$404万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$629億
| $1.61億 | 0.57% |
2,512,237
+2,386,866
| +1,904% | +$1.45億 |
2016 Q2
5四半期
|
|
15
Union Pacific
UNP
$1709億
| $1.6億 | 0.57% |
1,377,315
-2,867
| -0.2% | -$30.7万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
16
Philip Morris
PM
$3116億
| $1.56億 | 0.55% |
1,403,389
+74,189
| +6% | +$863万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
$180億
| $1.55億 | 0.55% |
883,928
-277,383
| -24% | -$4628万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $1.54億 | 0.55% |
2,860,703
+1,793,758
| +168% | +$9856万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2055億
| $1.54億 | 0.54% |
2,110,667
-545,699
| -21% | -$3726万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1.52億 | 0.54% |
5,740,142
+3,425,142
| +148% | +$9194万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
21
US Bancorp
USB
$921億
| $1.5億 | 0.53% |
2,800,287
-465,526
| -14% | -$2436万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $1.5億 | 0.53% |
483,054
+418,227
| +645% | +$1.25億 |
2016 Q1
6四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $1.49億 | 0.53% |
2,700,019
-675,600
| -20% | -$3591万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
American Tower
AMT
$855億
| $1.49億 | 0.53% |
1,089,112
+139,332
| +15% | +$1940万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$467億
| $1.49億 | 0.53% |
1,818,550
+1,598,770
| +727% | +$1.28億 |
2015 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、John Overdeckは3,509銘柄を保有し、保有額は$282億でした。前四半期の$276億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.5% を占めています。
John Overdeckの2017年第3四半期の報告書には、新規 608件、949件増加しました、1,107件減少、828件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はScripps Networks Interactive, Inc Common Class Aで、保有株数は1,645,813株、評価額は$1.41億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$1.92億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- John Overdeckが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はScripps Networks Interactive, Inc Common Class Aで、株数は1,645,813株、評価額は$1.41億でした。
- John Overdeckは2017年第3四半期にKrogerの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.87億でした。
- John Overdeckが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1.92億相当を減らしました。
- John Overdeckは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.8億でした。
- 2017年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$282億のポートフォリオの6.5%を占めています。
- John Overdeckは2017年第3四半期に新たに608件のポジションを取り、828件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$282億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。