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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.41%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$367億
運用資産残高の伸び率
+$31.5億
(+9.4%)
資金フロー
+$29.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.15%
保有額
3,891
新規
644
買い増し
1,079
減少
1,381
解消
771
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$1.59億 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$1.56億 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$1.4億 |
| 4 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+$1.25億 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1.24億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Burlington
BURL
|
+$1.68億 |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+$1.6億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.47億 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1.42億 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$1.34億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.13% |
| 2 | その他 | 14.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.5% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.87% |
| 5 | ヘルスケア | 10.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.33億 | 0.64% |
802,895
-20,795
| -3% | -$592万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
2
Target
TGT
$694億
| $1.97億 | 0.54% |
2,238,261
+54,972
| +3% | +$457万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
3
Chevron
CVX
$4575億
| $1.89億 | 0.52% |
1,548,816
+361,255
| +30% | +$4383万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $1.83億 | 0.5% |
530,268
+105,110
| +25% | +$3392万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
5
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1.83億 | 0.5% |
2,538,001
+1,468,789
| +137% | +$9666万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
6
Boeing
BA
$1489億
| $1.82億 | 0.49% |
488,145
+451,522
| +1,233% | +$1.59億 |
2015 Q1
14四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3191億
| $1.8億 | 0.49% |
871,166
+12,957
| +2% | +$261万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.8億 | 0.49% |
1,801,600
+195,740
| +12% | +$1841万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
9
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1.8億 | 0.49% |
3,218,152
+870,730
| +37% | +$4473万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
10
Elevance Health
ELV
$954億
| $1.79億 | 0.49% |
654,837
+423,034
| +182% | +$1.1億 |
2017 Q4
3四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $1.79億 | 0.49% |
2,153,673
+550,079
| +34% | +$4499万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
12
Intel
INTC
$4597億
| $1.78億 | 0.48% |
3,759,420
+2,884,339
| +330% | +$1.4億 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
CELG
13
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.74億 | 0.47% |
1,944,994
-365,072
| -16% | -$3226万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
14
VF Corp
VFC
$67.9億
| $1.74億 | 0.47% |
1,973,286
+1,247,301
| +172% | +$1.06億 |
2018 Q1
2四半期
|
|
15
Netflix
NFLX
$2742億
| $1.72億 | 0.47% |
4,610,400
-122,580
| -3% | -$445万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1.72億 | 0.47% |
1,474,331
+596,478
| +68% | +$6639万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $1.7億 | 0.46% |
2,130,245
+1,323,916
| +164% | +$1.05億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$860億
| $1.7億 | 0.46% |
1,453,239
+1,044,861
| +256% | +$1.23億 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
$351億
| $1.69億 | 0.46% |
2,651,536
+2,049,379
| +340% | +$1.24億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $1.69億 | 0.46% |
2,876,216
+1,269,808
| +79% | +$7231万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
21
lululemon athletica
LULU
$115億
| $1.65億 | 0.45% |
1,015,610
-319,904
| -24% | -$4385万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $1.63億 | 0.44% |
17,883,000
+6,917,600
| +63% | +$6581万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1.61億 | 0.44% |
2,666,060
-548,960
| -17% | -$3323万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $1.61億 | 0.44% |
4,283,484
-323,886
| -7% | -$1179万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4199億
| $1.59億 | 0.43% |
3,276,267
+1,088,951
| +50% | +$4898万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、John Overdeckは3,891銘柄を保有し、保有額は$367億でした。前四半期の$335億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.1% を占めています。
John Overdeckは2018年第3四半期に純新規資金として$29.2億を投じ、新たに644銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,079銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoyal Caribbeanで、保有株数は1,011,770株、評価額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBurlingtonで、推定$1.68億相当を売却しました。
- John Overdeckが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Caribbeanで、株数は1,011,770株、評価額は$1.31億でした。
- John Overdeckは2018年第3四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- John Overdeckが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBurlingtonで、推定$1.68億相当を減らしました。
- John Overdeckは2018年第3四半期にAlign Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.16億でした。
- 2018年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$367億のポートフォリオの5.1%を占めています。
- John Overdeckは2018年第3四半期に新たに644件のポジションを取り、771件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$367億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。