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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.03%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$294億
運用資産残高の伸び率
-$8.73億
(-2.9%)
資金フロー
+$5.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.87%
保有額
3,036
新規
582
買い増し
766
減少
960
解消
598
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.44億 |
| 2 |
Enphase Energy
ENPH
|
+$2.29億 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+$2.23億 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$2.09億 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$2.09億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$2.94億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$2.72億 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$2.71億 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$2.25億 |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+$2.12億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.52% |
| 2 | ヘルスケア | 13.68% |
| 3 | その他 | 12.5% |
| 4 | 金融 | 9.76% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $3.56億 | 1.21% |
1,330,497
+179,315
| +16% | +$5412万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $3.51億 | 1.19% |
982,138
+308,415
| +46% | +$1.22億 |
2016 Q1
26四半期
|
|
3
Visa
V
$7730億
| $2.48億 | 0.84% |
1,398,008
+142,765
| +11% | +$2905万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2.48億 | 0.84% |
1,066,001
+158,272
| +17% | +$4179万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
5
Adobe
ADBE
$974億
| $2.4億 | 0.82% |
873,598
+255,814
| +41% | +$9679万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
6
Enphase Energy
ENPH
$33.9億
| $2.35億 | 0.8% |
+848,333
| 新規 | +$2.29億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
7
Intel
INTC
$3495億
| $2.35億 | 0.8% |
9,132,614
+5,085,561
| +126% | +$1.73億 |
2017 Q1
22四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $2.34億 | 0.8% |
1,855,919
+970,614
| +110% | +$1.38億 |
2022 Q1
2四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $2.34億 | 0.8% |
1,724,992
+183,510
| +12% | +$2974万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.11兆
| $2.26億 | 0.77% |
3,303,299
+802,405
| +32% | +$6632万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $2.26億 | 0.77% |
2,159,540
+302,361
| +16% | +$3470万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4120億
| $2.26億 | 0.77% |
5,638,577
+1,023,979
| +22% | +$4543万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
13
Airbnb
ABNB
$969億
| $2.21億 | 0.75% |
2,103,807
-130,596
| -6% | -$1447万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $2.2億 | 0.75% |
3,560,939
+355,044
| +11% | +$2239万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $2.17億 | 0.74% |
1,327,820
+557,838
| +72% | +$9440万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $2.1億 | 0.71% |
+2,198,196
| 新規 | +$2.44億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
17
GSK
GSK
$992億
| $2.1億 | 0.71% |
7,137,574
+5,872,980
| +464% | +$2.23億 |
2021 Q1
6四半期
|
|
18
Amgen
AMGN
$2519億
| $2.1億 | 0.71% |
930,235
+126,402
| +16% | +$3064万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
19
CSX Corp
CSX
$963億
| $2.01億 | 0.68% |
7,544,218
-561,991
| -7% | -$1747万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1806億
| $1.96億 | 0.67% |
1,006,616
+2,064
| +0.2% | +$45.7万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
21
Accenture
ACN
$1580億
| $1.92億 | 0.65% |
747,761
+722,252
| +2,831% | +$2.09億 |
2022 Q2
1四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1471億
| $1.87億 | 0.64% |
484,636
-39,135
| -7% | -$1634万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
23
EQT Corp
EQT
$346億
| $1.85億 | 0.63% |
4,539,910
-964,895
| -18% | -$4184万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
PCGU
24
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $1.84億 | 0.63% |
1,613,308
+410,308
| +34% | +$4486万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
25
Medtronic
MDT
$1235億
| $1.84億 | 0.62% |
2,277,174
-309,647
| -12% | -$2783万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、John Overdeckは$294億相当のポジションを3,036件保有しており、前四半期の$303億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.9% を占めています。
John Overdeckの2022年第3四半期の報告書には、新規 582件、766件増加しました、960件減少、598件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は2,198,196株、評価額は$2.1億でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$2.94億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- John Overdeckが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は2,198,196株、評価額は$2.1億でした。
- John Overdeckは2022年第3四半期にGSKの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.23億でした。
- John Overdeckが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$2.94億相当を減らしました。
- John Overdeckは2022年第3四半期にBank of Americaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.25億でした。
- 2022年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$294億のポートフォリオの8.9%を占めています。
- John Overdeckは2022年第3四半期に新たに582件のポジションを取り、598件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$294億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。