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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.54%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$303億
運用資産残高の伸び率
-$35.8億
(-11%)
資金フロー
+$22.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.23%
保有額
3,177
新規
627
買い増し
764
減少
969
解消
731
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.97億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$2.49億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$2.47億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.46億 |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+$2.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$2.6億 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$2.6億 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$2.33億 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$2.21億 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.21% |
| 2 | ヘルスケア | 13.52% |
| 3 | その他 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 11.06% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $3.23億 | 1.06% |
1,151,182
+730,333
| +174% | +$2.27億 |
2019 Q1
13四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.54億 | 0.84% |
673,723
+257,376
| +62% | +$1.05億 |
2016 Q1
25四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2.49億 | 0.82% |
+1,541,482
| 新規 | +$2.97億 |
2022 Q2
0四半期
|
|
4
Visa
V
$7658億
| $2.47億 | 0.82% |
1,255,243
+672,803
| +116% | +$1.39億 |
2019 Q2
12四半期
|
|
5
PayPal
PYPL
$488億
| $2.41億 | 0.8% |
3,455,329
+1,760,915
| +104% | +$1.53億 |
2021 Q3
3四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $2.38億 | 0.78% |
15,675,310
+12,664,520
| +421% | +$2.39億 |
2021 Q3
3四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $2.37億 | 0.78% |
2,235,968
+1,826,948
| +447% | +$2.29億 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
8
Oracle
ORCL
$3825億
| $2.36億 | 0.78% |
+3,375,376
| 新規 | +$2.47億 |
2022 Q2
0四半期
|
|
9
CSX Corp
CSX
$941億
| $2.36億 | 0.78% |
8,106,209
+2,116,437
| +35% | +$6899万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.33億 | 0.77% |
+907,729
| 新規 | +$2.46億 |
2022 Q2
0四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2.32億 | 0.77% |
1,699,262
+504,563
| +42% | +$7641万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
12
Medtronic
MDT
$1220億
| $2.32億 | 0.77% |
2,586,821
+1,786,423
| +223% | +$1.81億 |
2020 Q2
8四半期
|
|
13
Netflix
NFLX
$2742億
| $2.32億 | 0.76% |
13,250,100
+10,429,620
| +370% | +$2.31億 |
2021 Q3
3四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1850億
| $2.31億 | 0.76% |
1,385,211
+454,975
| +49% | +$7659万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
15
Adobe
ADBE
$1027億
| $2.26億 | 0.75% |
617,784
+287,788
| +87% | +$1.17億 |
2022 Q1
1四半期
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $2.25億 | 0.74% |
523,771
+302,002
| +136% | +$1.33億 |
2016 Q1
25四半期
|
|
|
17
Bank of America
BAC
$3536億
| $2.25億 | 0.74% |
7,229,056
+6,912,944
| +2,187% | +$2.49億 |
2020 Q1
9四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $2.23億 | 0.73% |
2,890,112
-37,541
| -1% | -$286万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1740億
| $2.14億 | 0.71% |
1,004,552
+578,949
| +136% | +$1.32億 |
2020 Q3
7四半期
|
|
20
上場廃止
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| $2.12億 | 0.7% |
141,359
+55,753
| +65% | +$9822万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $2.09億 | 0.69% |
1,857,179
+263,718
| +17% | +$3267万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
Zoom
ZM
$279億
| $2.07億 | 0.68% |
1,919,662
-127,221
| -6% | -$1342万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
23
TSMC
TSM
$2.17兆
| $2.04億 | 0.67% |
2,500,894
+629,883
| +34% | +$5825万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1241億
| $1.99億 | 0.66% |
4,772,861
+3,520,481
| +281% | +$1.82億 |
2022 Q1
1四半期
|
|
25
Airbnb
ABNB
$1014億
| $1.99億 | 0.66% |
2,234,403
+882,298
| +65% | +$1.15億 |
2021 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、John Overdeckは$303億相当のポジションを3,177件保有しており、前四半期の$339億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.2% を占めています。
John Overdeckは2022年第2四半期に純新規資金として$22.3億を投じ、新たに627銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち764銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は1,541,482株、評価額は$2.49億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$2.6億相当を売却しました。
- John Overdeckが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は1,541,482株、評価額は$2.49億でした。
- John Overdeckは2022年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.49億でした。
- John Overdeckが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$2.6億相当を減らしました。
- John Overdeckは2022年第2四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.6億でした。
- 2022年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$303億のポートフォリオの8.2%を占めています。
- John Overdeckは2022年第2四半期に新たに627件のポジションを取り、731件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$303億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。