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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+34.26%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$202億
運用資産残高の伸び率
+$79.1億
(+64%)
資金フロー
+$54.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.54%
保有額
3,794
新規
797
買い増し
974
減少
1,096
解消
913
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1.91億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$1.9億 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.88億 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1.58億 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$1.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$1.2億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$1.07億 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1.04億 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$9843万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$7541万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.22% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.28% |
| 4 | 情報技術 | 13.9% |
| 5 | 生活必需品 | 9.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
$3505億
| $2.53億 | 1.26% |
1,011,446
+206,462
| +26% | +$4726万 |
2014 Q3
23四半期
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1299億
| $2.5億 | 1.24% |
1,851,583
+1,670,899
| +925% | +$1.91億 |
2019 Q2
4四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.49億 | 1.23% |
1,804,480
-39,800
| -2% | -$481万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
4
Target
TGT
$739億
| $2.47億 | 1.22% |
2,057,687
+916,930
| +80% | +$1.05億 |
2016 Q3
15四半期
|
|
5
Pfizer
PFE
$1679億
| $2.37億 | 1.17% |
7,641,387
+3,480,570
| +84% | +$1.18億 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $2.25億 | 1.11% |
1,878,085
+1,355,860
| +260% | +$1.58億 |
2020 Q1
1四半期
|
|
7
Etsy
ETSY
$76.2億
| $2.23億 | 1.1% |
2,096,800
+1,419,984
| +210% | +$1.05億 |
2017 Q2
12四半期
|
|
8
Charter Communications
CHTR
$156億
| $2.21億 | 1.1% |
433,614
+147,796
| +52% | +$7497万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1889億
| $2.19億 | 1.08% |
2,401,003
+2,346,153
| +4,277% | +$1.88億 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
10
Intel
INTC
$3322億
| $2.05億 | 1.02% |
3,430,214
+3,184,535
| +1,296% | +$1.9億 |
2017 Q1
13四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2.03億 | 1.01% |
2,826,075
-868,110
| -23% | -$4696万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1931億
| $1.94億 | 0.96% |
3,512,570
+1,962,169
| +127% | +$1.1億 |
2019 Q3
3四半期
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
$2345億
| $1.87億 | 0.93% |
7,466,152
+7,288,612
| +4,105% | +$1.46億 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1962億
| $1.86億 | 0.92% |
1,404,741
+1,186,767
| +544% | +$1.56億 |
2017 Q4
10四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.8億 | 0.89% |
582,991
+266,814
| +84% | +$7810万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5214億
| $1.76億 | 0.87% |
1,789,255
+551,553
| +45% | +$4856万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $1.61億 | 0.8% |
710,095
+644,626
| +985% | +$1.35億 |
2018 Q2
8四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3628億
| $1.57億 | 0.78% |
2,121,754
+232,394
| +12% | +$1749万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
19
Visa
V
$7940億
| $1.54億 | 0.76% |
798,072
-26,618
| -3% | -$486万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
20
Wayfair
W
$157億
| $1.39億 | 0.69% |
+705,775
| 新規 | +$1.06億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1409億
| $1.35億 | 0.67% |
370,327
+360,599
| +3,707% | +$1.36億 |
2016 Q1
17四半期
|
|
22
Kroger
KR
$410億
| $1.32億 | 0.65% |
+3,903,595
| 新規 | +$1.27億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
23
Nike
NKE
$569億
| $1.31億 | 0.65% |
1,332,589
+1,322,535
| +13,154% | +$1.22億 |
2019 Q2
4四半期
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
$726億
| $1.3億 | 0.64% |
4,607,325
+4,551,675
| +8,179% | +$1.19億 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
25
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.26億 | 0.62% |
408,500
+128,700
| +46% | +$3767万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、John Overdeckは3,794銘柄を保有し、保有額は$202億でした。前四半期の$123億から64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
John Overdeckは2020年第2四半期に純新規資金として$54.8億を投じ、新たに797銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち974銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKrogerで、保有株数は3,903,595株、評価額は$1.32億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.04億相当を売却しました。
- John Overdeckが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKrogerで、株数は3,903,595株、評価額は$1.32億でした。
- John Overdeckは2020年第2四半期にLowe's Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.91億でした。
- John Overdeckが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.04億相当を減らしました。
- John Overdeckは2020年第2四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.2億でした。
- 2020年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$202億のポートフォリオの12%を占めています。
- John Overdeckは2020年第2四半期に新たに797件のポジションを取り、913件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で64%増加し、$202億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。