で公開中です！
詳しく見る
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.18%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$307億
運用資産残高の伸び率
+$25億
(+8.9%)
資金フロー
+$10.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.29%
保有額
3,708
新規
1,026
買い増し
1,078
減少
925
解消
669
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+$2.08億 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+$1.68億 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$1.54億 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.43億 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1.39億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+$2.03億 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$1.91億 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$1.83億 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$1.73億 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.6億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 15.27% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.93% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.4% |
| 5 | ヘルスケア | 10.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $3.11億 | 1.01% |
1,166,289
+517,891
| +80% | +$1.35億 |
2016 Q1
7四半期
|
|
2
Home Depot
HD
$3134億
| $2.06億 | 0.67% |
1,085,064
-152,889
| -12% | -$2639万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
3
McDonald's
MCD
$1743億
| $1.92億 | 0.62% |
1,115,190
-166,335
| -13% | -$2793万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $1.86億 | 0.6% |
1,998,229
-523,228
| -21% | -$4325万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
|
5
Marriott International
MAR
$1053億
| $1.85億 | 0.6% |
+1,364,979
| 新規 | +$1.68億 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
Pfizer
PFE
$1701億
| $1.75億 | 0.57% |
5,101,781
+1,434,589
| +39% | +$4892万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
7
PG&E
PCG
$395億
| $1.75億 | 0.57% |
3,893,700
+3,712,223
| +2,046% | +$2.08億 |
2017 Q2
2四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3070億
| $1.71億 | 0.56% |
2,041,314
+1,358,514
| +199% | +$1.3億 |
2017 Q2
2四半期
|
|
9
Halliburton
HAL
$283億
| $1.68億 | 0.55% |
3,431,954
+683,906
| +25% | +$3015万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $1.65億 | 0.54% |
3,338,294
+557,086
| +20% | +$2621万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
11
US Bancorp
USB
$920億
| $1.64億 | 0.53% |
3,063,415
+263,128
| +9% | +$1416万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $1.62億 | 0.53% |
2,527,162
+2,363,788
| +1,447% | +$1.43億 |
2017 Q3
1四半期
|
|
13
Netflix
NFLX
$2708億
| $1.61億 | 0.53% |
8,410,770
+638,920
| +8% | +$1230万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
$758億
| $1.6億 | 0.52% |
+2,374,981
| 新規 | +$1.54億 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $1.57億 | 0.51% |
750,860
+552,963
| +279% | +$1.16億 |
2016 Q4
4四半期
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1.54億 | 0.5% |
2,708,962
-151,741
| -5% | -$834万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $1.52億 | 0.5% |
5,782,226
+42,084
| +0.7% | +$115万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $1.52億 | 0.5% |
614,830
-137,570
| -18% | -$3259万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $1.5億 | 0.49% |
1,818,218
-332
| -0% | -$2.74万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4449億
| $1.46億 | 0.48% |
1,165,851
+108,156
| +10% | +$1283万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2369億
| $1.44億 | 0.47% |
979,717
+948,710
| +3,060% | +$1.38億 |
2017 Q2
2四半期
|
|
22
SBA Communications
SBAC
$184億
| $1.41億 | 0.46% |
865,525
+469,180
| +118% | +$7453万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Baxter International
BAX
$128億
| $1.4億 | 0.46% |
2,172,145
-25,221
| -1% | -$162万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $1.4億 | 0.45% |
5,776,008
-403,926
| -7% | -$983万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.7億
| $1.38億 | 0.45% |
+1,706,361
| 新規 | +$1.39億 |
2017 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、John Overdeckは3,708銘柄を保有し、保有額は$307億でした。前四半期の$282億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.3% を占めています。
John Overdeckは2017年第4四半期に純新規資金として$10.5億を投じ、新たに1,026銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,078銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarriott Internationalで、保有株数は1,364,979株、評価額は$1.85億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$1.91億相当を売却しました。
- John Overdeckが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarriott Internationalで、株数は1,364,979株、評価額は$1.85億でした。
- John Overdeckは2017年第4四半期にPG&Eの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.08億でした。
- John Overdeckが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$1.91億相当を減らしました。
- John Overdeckは2017年第4四半期にKrogerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.03億でした。
- 2017年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$307億のポートフォリオの6.3%を占めています。
- John Overdeckは2017年第4四半期に新たに1,026件のポジションを取り、669件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$307億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。