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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.24%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$233億
運用資産残高の伸び率
+$23億
(+11%)
資金フロー
+$12.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.42%
保有額
3,523
新規
779
買い増し
1,113
減少
952
解消
661
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+$1.75億 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+$1.48億 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$1.22億 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$1.2億 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$1.19億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$1.81億 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+$1.52億 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$1.45億 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$1.24億 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 13.33% |
| 2 | 情報技術 | 13.07% |
| 3 | その他 | 12.62% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.5% |
| 5 | 金融 | 9.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1.9億 | 0.81% |
2,927,828
-90,642
| -3% | -$595万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
2
Home Depot
HD
$3089億
| $1.78億 | 0.76% |
1,391,060
+50,616
| +4% | +$669万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.74億 | 0.74% |
1,518,354
+887,347
| +141% | +$1.02億 |
2014 Q1
9四半期
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1.73億 | 0.74% |
3,658,628
+2,184,881
| +148% | +$1.07億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $1.73億 | 0.74% |
1,374,187
-54,423
| -4% | -$716万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Nike
NKE
$551億
| $1.71億 | 0.73% |
3,093,838
+3,070,048
| +12,905% | +$1.75億 |
2015 Q1
5四半期
|
|
7
Baxter International
BAX
$131億
| $1.7億 | 0.73% |
3,770,221
+1,902,541
| +102% | +$8345万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.68億 | 0.72% |
4,689,100
+1,893,660
| +68% | +$6405万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
9
McDonald's
MCD
$1719億
| $1.67億 | 0.72% |
1,385,351
+89,680
| +7% | +$1123万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
10
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1.65億 | 0.71% |
6,073,549
+1,085,784
| +22% | +$2934万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.57億 | 0.67% |
749,700
+472,200
| +170% | +$9798万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
12
Elevance Health
ELV
$929億
| $1.57億 | 0.67% |
1,192,186
+888,462
| +293% | +$1.22億 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
HOT
13
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $1.52億 | 0.65% |
2,058,092
-115,134
| -5% | -$884万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.52億 | 0.65% |
4,320,040
+2,337,240
| +118% | +$8578万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
15
Kroger
KR
$376億
| $1.51億 | 0.65% |
+4,100,027
| 新規 | +$1.48億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
General Dynamics
GD
$931億
| $1.49億 | 0.64% |
1,067,461
+297,526
| +39% | +$4147万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $1.44億 | 0.62% |
3,115,172
+559,593
| +22% | +$2466万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.43億 | 0.62% |
17,061,890
+1,205,430
| +8% | +$968万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1.43億 | 0.61% |
865,652
+254,710
| +42% | +$3988万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1.35億 | 0.58% |
1,276,907
-367,064
| -22% | -$3788万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
21
Cigna
CI
$799億
| $1.35億 | 0.58% |
1,054,357
+213,917
| +25% | +$2824万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1.31億 | 0.56% |
2,442,822
+147,754
| +6% | +$779万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
23
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1.3億 | 0.56% |
1,716,735
+1,699,921
| +10,110% | +$1.2億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
Gen Digital
GEN
$145億
| $1.27億 | 0.55% |
6,201,175
+680,536
| +12% | +$1225万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
25
Humana
HUM
$496億
| $1.26億 | 0.54% |
697,717
+3,088
| +0.4% | +$54.9万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、John Overdeckは3,523銘柄を保有し、保有額は$233億でした。前四半期の$210億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.4% を占めています。
John Overdeckは2016年第2四半期に純新規資金として$12.8億を投じ、新たに779銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,113銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKrogerで、保有株数は4,100,027株、評価額は$1.51億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の13%から低下しています。次いで情報技術、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1.45億相当を売却しました。
- John Overdeckが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKrogerで、株数は4,100,027株、評価額は$1.51億でした。
- John Overdeckは2016年第2四半期にNikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.75億でした。
- John Overdeckが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1.45億相当を減らしました。
- John Overdeckは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.81億でした。
- 2016年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$233億のポートフォリオの7.4%を占めています。
- John Overdeckは2016年第2四半期に新たに779件のポジションを取り、661件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$233億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。