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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.24%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$233億
AUM 成長
+US$23億
(+11%)
資金流向
+US$12.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.42%
持股
3,523
新
779
增持
1,113
減碼
952
已平倉
661
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$1.75億 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$1.48億 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.22億 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.2億 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$1.19億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.81億 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$1.52億 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.45億 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.24億 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.13億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 13.33% |
| 2 | 資訊科技 | 13.07% |
| 3 | 其他 | 12.62% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.5% |
| 5 | 金融 | 9.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.9億 | 0.81% |
2,927,828
-90,642
| -3% | -US$595萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
2
Home Depot
HD
US$3144億
| US$1.78億 | 0.76% |
1,391,060
+50,616
| +4% | +US$669萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1.74億 | 0.74% |
1,518,354
+887,347
| +141% | +US$1.02億 |
2014 Q1
9個季度
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2467億
| US$1.73億 | 0.74% |
3,658,628
+2,184,881
| +148% | +US$1.07億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$1.73億 | 0.74% |
1,374,187
-54,423
| -4% | -US$716萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
Nike
NKE
US$563億
| US$1.71億 | 0.73% |
3,093,838
+3,070,048
| +12,905% | +US$1.75億 |
2015 Q1
5個季度
|
|
7
Baxter International
BAX
US$127億
| US$1.7億 | 0.73% |
3,770,221
+1,902,541
| +102% | +US$8345萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.68億 | 0.72% |
4,689,100
+1,893,660
| +68% | +US$6405萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$1.67億 | 0.72% |
1,385,351
+89,680
| +7% | +US$1123萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
10
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.65億 | 0.71% |
6,073,549
+1,085,784
| +22% | +US$2934萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
11
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1.57億 | 0.67% |
749,700
+472,200
| +170% | +US$9798萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$1.57億 | 0.67% |
1,192,186
+888,462
| +293% | +US$1.22億 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
HOT
13
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1.52億 | 0.65% |
2,058,092
-115,134
| -5% | -US$884萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$1.52億 | 0.65% |
4,320,040
+2,337,240
| +118% | +US$8578萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
15
Kroger
KR
US$372億
| US$1.51億 | 0.65% |
+4,100,027
| 新 | +US$1.48億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
16
General Dynamics
GD
US$932億
| US$1.49億 | 0.64% |
1,067,461
+297,526
| +39% | +US$4147萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
US$896億
| US$1.44億 | 0.62% |
3,115,172
+559,593
| +22% | +US$2466萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$1.43億 | 0.62% |
17,061,890
+1,205,430
| +8% | +US$968萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$225億
| US$1.43億 | 0.61% |
865,652
+254,710
| +42% | +US$3988萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$1.35億 | 0.58% |
1,276,907
-367,064
| -22% | -US$3788萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
21
Cigna
CI
US$810億
| US$1.35億 | 0.58% |
1,054,357
+213,917
| +25% | +US$2824萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$1.31億 | 0.56% |
2,442,822
+147,754
| +6% | +US$779萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
23
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1.3億 | 0.56% |
1,716,735
+1,699,921
| +10,110% | +US$1.2億 |
2016 Q1
1季度
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$144億
| US$1.27億 | 0.55% |
6,201,175
+680,536
| +12% | +US$1225萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
25
Humana
HUM
US$513億
| US$1.26億 | 0.54% |
697,717
+3,088
| +0.4% | +US$54.9萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，John Overdeck持有3,523個部位，價值US$233億，較前一季的US$210億增加11%。 其前十大持股占投資組合的7.4%。
John Overdeck在2016年第2季投入US$12.8億淨新增資金，建立779個新部位，並加碼1,113個既有持股。 其最大的新持股是Kroger：共4,100,027股，價值US$1.51億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產13%，低於前一季的13%，其次為資訊科技和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Pfizer，估計減持了US$1.45億。
- John Overdeck在2016年第2季最大筆買進的是Kroger：共買進4,100,027股，價值US$1.51億。
- John Overdeck在2016年第2季增持Nike的幅度最大，估計增加US$1.75億。
- John Overdeck在2016年第2季最大幅度減持的標的是Pfizer，估計減持了US$1.45億。
- John Overdeck於2016年第2季完全出清TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK，估計賣出金額為US$1.81億。
- 在2016年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$233億，前十大持股占7.4%。
- John Overdeck在2016年第2季新增了779個部位，並平倉661個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$233億。
根據Two Sigma Investments的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。