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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.63%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$276億
AUM 成長
+US$43億
(+18%)
資金流向
+US$16.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.96%
持股
3,634
新
773
增持
1,216
減碼
1,047
已平倉
585
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.69億 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$1.68億 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.62億 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.56億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.54億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.7億 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.65億 |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$1.52億 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.28億 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.24億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 16.94% |
| 2 | 醫療保健 | 12.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.42% |
| 4 | 資訊科技 | 12.28% |
| 5 | 工業 | 9.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$2.16億 | 0.78% |
999,000
+249,300
| +33% | +US$5389萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
2
Marriott International
MAR
US$1035億
| US$2.04億 | 0.74% |
3,030,451
+1,300,688
| +75% | +US$9171萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.97億 | 0.71% |
4,706,420
+17,320
| +0.4% | +US$66.3萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$1.95億 | 0.71% |
1,488,346
+114,159
| +8% | +US$1522萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
5
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.91億 | 0.69% |
2,858,952
-68,876
| -2% | -US$468萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3270億
| US$1.88億 | 0.68% |
1,461,168
+70,108
| +5% | +US$934萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$1.87億 | 0.68% |
7,784,766
+6,962,106
| +846% | +US$1.69億 |
2014 Q2
9個季度
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$1.81億 | 0.66% |
1,572,470
+187,119
| +14% | +US$2217萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1.81億 | 0.66% |
4,496,220
+176,180
| +4% | +US$689萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1878億
| US$1.78億 | 0.65% |
3,430,152
+3,121,124
| +1,010% | +US$1.68億 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
CELG
11
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1.77億 | 0.64% |
1,694,989
+1,143,805
| +208% | +US$1.24億 |
2016 Q1
2個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$1.77億 | 0.64% |
3,993,817
+335,189
| +9% | +US$1604萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$1.73億 | 0.63% |
2,742,813
+765,428
| +39% | +US$4955萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$1.7億 | 0.62% |
708,962
+479,681
| +209% | +US$1.2億 |
2016 Q1
2個季度
|
|
15
Nike
NKE
US$569億
| US$1.69億 | 0.61% |
3,204,089
+110,251
| +4% | +US$622萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$358億
| US$1.66億 | 0.6% |
1,418,335
+739,251
| +109% | +US$8360萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
VMW
17
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$1.64億 | 0.59% |
2,230,536
+280,642
| +14% | +US$1974萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1.63億 | 0.59% |
17,257,620
+195,730
| +1% | +US$178萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$1.6億 | 0.58% |
5,308,493
+352,764
| +7% | +US$984萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$1.6億 | 0.58% |
4,066,589
+3,240,935
| +393% | +US$1.32億 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$1.57億 | 0.57% |
1,985,805
+1,894,500
| +2,075% | +US$1.54億 |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$1.57億 | 0.57% |
+2,893,453
| 新 | +US$1.62億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
23
Kroger
KR
US$401億
| US$1.56億 | 0.57% |
5,257,703
+1,157,676
| +28% | +US$3850萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
24
HP
HPQ
US$304億
| US$1.51億 | 0.55% |
9,746,164
+2,241,625
| +30% | +US$3196萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
25
Cigna
CI
US$835億
| US$1.51億 | 0.55% |
1,155,742
+101,385
| +10% | +US$1324萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，John Overdeck持有3,634個部位，價值US$276億，較前一季的US$233億增加18%。 其前十大持股占投資組合的7%。
John Overdeck在2016年第3季投入US$16.1億淨新增資金，建立773個新部位，並加碼1,216個既有持股。 其最大的新持股是Starbucks：共2,893,453股，價值US$1.57億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的17%，較前一季的13%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1.7億。
- John Overdeck在2016年第3季最大筆買進的是Starbucks：共買進2,893,453股，價值US$1.57億。
- John Overdeck在2016年第3季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$1.69億。
- John Overdeck在2016年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1.7億。
- John Overdeck於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$1.65億。
- 在2016年第3季，John Overdeck的投資組合規模為US$276億，前十大持股占7%。
- John Overdeck在2016年第3季新增了773個部位，並平倉585個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$276億。
根據Two Sigma Investments的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。