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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.45%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$282億
AUM 成長
+US$5.7億
(+2.1%)
資金流向
-US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.55%
持股
3,509
新
608
增持
949
減碼
1,107
已平倉
828
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$1.87億 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.45億 |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$1.35億 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.34億 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$1.34億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.92億 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$1.8億 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.57億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.49億 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$1.48億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 14.56% |
| 2 | 資訊科技 | 12.12% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.02% |
| 4 | 工業 | 10.63% |
| 5 | 醫療保健 | 9.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3191億
| US$2.02億 | 0.72% |
1,237,953
+50,480
| +4% | +US$774萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$2.02億 | 0.71% |
2,521,457
+44,700
| +2% | +US$342萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
3
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$2.01億 | 0.71% |
1,281,525
+7,284
| +0.6% | +US$114萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$1.93億 | 0.68% |
4,905,984
+3,799,663
| +343% | +US$1.2億 |
2016 Q4
3個季度
|
|
5
Boeing
BA
US$1489億
| US$1.83億 | 0.65% |
720,505
-119,262
| -14% | -US$2780萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$1.78億 | 0.63% |
4,384,718
+1,400,111
| +47% | +US$5945萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$1.75億 | 0.62% |
1,404,696
+634,124
| +82% | +US$7303萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
8
Kroger
KR
US$394億
| US$1.75億 | 0.62% |
8,710,226
+8,288,776
| +1,967% | +US$1.87億 |
2016 Q2
5個季度
|
|
9
Target
TGT
US$694億
| US$1.69億 | 0.6% |
2,870,130
+2,086,985
| +266% | +US$1.17億 |
2016 Q3
4個季度
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1.68億 | 0.6% |
752,400
+432,850
| +135% | +US$9472萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$1.66億 | 0.59% |
1,096,333
+532,142
| +94% | +US$7796萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
TWX
12
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$1.63億 | 0.58% |
1,592,974
-25,313
| -2% | -US$257萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1.63億 | 0.58% |
648,398
-16,403
| -2% | -US$404萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$1.61億 | 0.57% |
2,512,237
+2,386,866
| +1,904% | +US$1.45億 |
2016 Q2
5個季度
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$1.6億 | 0.57% |
1,377,315
-2,867
| -0.2% | -US$30.7萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$1.56億 | 0.55% |
1,403,389
+74,189
| +6% | +US$863萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$1.55億 | 0.55% |
883,928
-277,383
| -24% | -US$4628萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$1.54億 | 0.55% |
2,860,703
+1,793,758
| +168% | +US$9856萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
19
Citigroup
C
US$2023億
| US$1.54億 | 0.54% |
2,110,667
-545,699
| -21% | -US$3726萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$1.52億 | 0.54% |
5,740,142
+3,425,142
| +148% | +US$9194萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
21
US Bancorp
USB
US$928億
| US$1.5億 | 0.53% |
2,800,287
-465,526
| -14% | -US$2436萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$1.5億 | 0.53% |
483,054
+418,227
| +645% | +US$1.25億 |
2016 Q1
6個季度
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$1.49億 | 0.53% |
2,700,019
-675,600
| -20% | -US$3591萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
24
American Tower
AMT
US$881億
| US$1.49億 | 0.53% |
1,089,112
+139,332
| +15% | +US$1940萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$1.49億 | 0.53% |
1,818,550
+1,598,770
| +727% | +US$1.28億 |
2015 Q1
10個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，John Overdeck持有3,509個部位，價值US$282億，較前一季的US$276億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的6.5%。
John Overdeck的2017年第3季申報資料顯示有新增608項、增加949檔、減碼1,107檔持股和已平倉828筆個持倉部位。 其最大的新持股是Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A：共1,645,813股，價值US$1.41億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$1.92億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的15%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- John Overdeck在2017年第3季最大筆買進的是Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A：共買進1,645,813股，價值US$1.41億。
- John Overdeck在2017年第3季增持Kroger的幅度最大，估計增加US$1.87億。
- John Overdeck在2017年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1.92億。
- John Overdeck於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$1.8億。
- 在2017年第3季，John Overdeck的投資組合規模為US$282億，前十大持股占6.5%。
- John Overdeck在2017年第3季新增了608個部位，並平倉828個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$282億。
根據Two Sigma Investments的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。