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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.22%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$195億
AUM 成長
-US$19.1億
(-8.9%)
資金流向
+US$2.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.85%
持股
3,252
新
501
增持
639
減碼
966
已平倉
1,130
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.06億 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.96億 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$1.8億 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.71億 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$1.68億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1.6億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.41億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$1.08億 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$9293萬 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$8970萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 13.84% |
| 2 | 工業 | 13.15% |
| 3 | 資訊科技 | 12.65% |
| 4 | 其他 | 11.3% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$4.15億 | 2.13% |
2,165,431
+2,003,754
| +1,239% | +US$4.06億 |
2013 Q3
8個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$1.82億 | 0.93% |
1,792,653
+1,116,085
| +165% | +US$1.2億 |
2014 Q1
6個季度
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$2070億
| US$1.7億 | 0.87% |
1,732,491
+364,251
| +27% | +US$4045萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$1.68億 | 0.86% |
3,093,148
+3,018,258
| +4,030% | +US$1.96億 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3427億
| US$1.65億 | 0.85% |
1,431,559
+88,579
| +7% | +US$1025萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$1.65億 | 0.85% |
5,178,520
-753,060
| -13% | -US$2314萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
TWC
7
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.65億 | 0.85% |
920,364
+10,846
| +1% | +US$203萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1.65億 | 0.85% |
6,447,420
+1,773,720
| +38% | +US$4484萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
9
AT&T
T
US$1457億
| US$1.65億 | 0.85% |
6,704,496
+6,536,412
| +3,889% | +US$1.67億 |
2015 Q1
2個季度
|
|
10
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.62億 | 0.83% |
3,363,027
+2,472,532
| +278% | +US$1.32億 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$1894億
| US$1.61億 | 0.82% |
3,690,598
+3,630,236
| +6,014% | +US$1.68億 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$1.61億 | 0.82% |
+4,445,383
| 新 | +US$1.71億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$866億
| US$1.61億 | 0.82% |
5,645,500
+2,859,894
| +103% | +US$8495萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1328億
| US$1.51億 | 0.77% |
2,941,083
+1,954,850
| +198% | +US$1.15億 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
15
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.48億 | 0.76% |
+3,710,502
| 新 | +US$1.8億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
Halliburton
HAL
US$263億
| US$1.45億 | 0.75% |
4,115,163
+271,047
| +7% | +US$1066萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Nike
NKE
US$573億
| US$1.45億 | 0.74% |
2,360,306
+1,599,354
| +210% | +US$9049萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$1.43億 | 0.73% |
2,073,202
+1,119,308
| +117% | +US$8861萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3617億
| US$1.4億 | 0.72% |
+2,977,054
| 新 | +US$1.58億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1770億
| US$1.39億 | 0.71% |
2,592,392
+2,586,702
| +45,460% | +US$1.54億 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$1.39億 | 0.71% |
1,471,044
+74,304
| +5% | +US$707萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$1.37億 | 0.7% |
2,447,823
+2,421,700
| +9,270% | +US$1.49億 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
BHI
23
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$1.36億 | 0.7% |
2,621,550
+114,989
| +5% | +US$642萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1904億
| US$1.35億 | 0.69% |
+3,364,612
| 新 | +US$1.59億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
MJN
25
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.33億 | 0.68% |
1,889,557
+528,700
| +39% | +US$4349萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，John Overdeck持有3,252個部位，管理資產為US$195億，較前一季的US$214億減少8.9%。 其前十大持股占投資組合的9.9%。
John Overdeck的2015年第3季申報資料顯示有新增501項、增加639檔、減碼966檔持股和已平倉1,130筆個持倉部位。 其最大的新持股是Paramount Global Class B：共3,710,502股，價值US$1.48億。 最大的一筆賣出是DIRECTV COM STK (DE)，估計金額為US$1.6億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的14%，較前一季的13%上升，其次為工業和資訊科技。
- John Overdeck在2015年第3季最大筆買進的是Paramount Global Class B：共買進3,710,502股，價值US$1.48億。
- John Overdeck在2015年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$4.06億。
- John Overdeck在2015年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1.41億。
- John Overdeck於2015年第3季完全出清DIRECTV COM STK (DE)，估計賣出金額為US$1.6億。
- 在2015年第3季，John Overdeck的投資組合規模為US$195億，前十大持股占9.9%。
- John Overdeck在2015年第3季新增了501個部位，並平倉1,130個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季下跌8.9%，降至US$195億。
根據Two Sigma Investments的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。