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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.61%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$181億
AUM 成長
-US$43.1億
(-19%)
資金流向
-US$46.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
2,566
新
857
增持
746
減碼
582
已平倉
373
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$1.36億 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.14億 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$1.05億 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1.02億 |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.01億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.98億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.96億 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.89億 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.58億 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$1.53億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.24% |
| 2 | 醫療保健 | 12.65% |
| 3 | 能源 | 11.41% |
| 4 | 金融 | 10.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COV
1
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$1.72億 | 0.95% |
1,681,779
+74,148
| +5% | +US$711萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
TWC
2
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.66億 | 0.92% |
1,089,703
-59,979
| -5% | -US$865萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3060億
| US$1.53億 | 0.85% |
1,882,850
-8,474
| -0.4% | -US$72.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
General Dynamics
GD
US$992億
| US$1.53億 | 0.85% |
1,113,280
+216,074
| +24% | +US$2940萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$1014億
| US$1.53億 | 0.85% |
3,085,976
+741,482
| +32% | +US$3591萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
DTV
6
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.46億 | 0.81% |
1,689,601
-66,310
| -4% | -US$571萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$1.43億 | 0.79% |
3,171,462
-489,594
| -13% | -US$2155萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
AGN
8
已下市
Allergan Inc
AGN
| US$1.39億 | 0.77% |
655,510
+353,407
| +117% | +US$7028萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1.39億 | 0.77% |
2,988,540
-487,279
| -14% | -US$2287萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$1.31億 | 0.73% |
4,957,333
-580,008
| -10% | -US$1556萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
BHI
11
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$1.31億 | 0.73% |
2,337,725
+1,243,488
| +114% | +US$7013萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
12
Western Digital
WDC
US$1173億
| US$1.29億 | 0.72% |
1,546,606
+242,783
| +19% | +US$1833萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$1.25億 | 0.69% |
1,905,679
+1,801,332
| +1,726% | +US$1.14億 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
YHOO
14
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.23億 | 0.68% |
2,442,848
+2,148,701
| +730% | +US$1.01億 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
15
Halliburton
HAL
US$272億
| US$1.2億 | 0.67% |
3,056,688
+2,787,684
| +1,036% | +US$1.36億 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$654億
| US$1.13億 | 0.62% |
8,518,014
+739,325
| +10% | +US$945萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
US$87.9億
| US$1.11億 | 0.61% |
745,708
+566,546
| +316% | +US$9730萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$1.09億 | 0.6% |
2,532,744
+2,421,544
| +2,178% | +US$9826萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$1.07億 | 0.59% |
3,059,436
-284,971
| -9% | -US$943萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
US$72.5億
| US$1.07億 | 0.59% |
2,344,676
+2,204,604
| +1,574% | +US$9771萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$505億
| US$1.04億 | 0.58% |
1,809,025
+38,869
| +2% | +US$217萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
Vodafone
VOD
US$362億
| US$1.03億 | 0.57% |
3,003,114
+811,828
| +37% | +US$2736萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4億
| US$1.03億 | 0.57% |
+2,476,123
| 新 | +US$9498萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$202億
| US$9803萬 | 0.54% |
1,234,822
+491,049
| +66% | +US$4258萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
BP
BP
US$1166億
| US$9503萬 | 0.53% |
3,004,558
+691,262
| +30% | +US$2323萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，John Overdeck持有2,566個部位，管理資產為US$181億，較前一季的US$224億減少19%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2014年第4季淨撤出US$46.6億，平倉373個部位，並減持582檔持股。 最受矚目的出清持股是Verizon，這筆估值約為US$1.53億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的14%，較前一季的13%上升，其次為醫療保健和能源。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Transocean的部位，價值US$7718萬。
- John Overdeck在2014年第4季最大筆買進的是Transocean：共買進4,210,720股，價值US$7718萬。
- John Overdeck在2014年第4季增持Halliburton的幅度最大，估計增加US$1.36億。
- John Overdeck在2014年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.98億。
- John Overdeck於2014年第4季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$1.53億。
- 在2014年第4季，John Overdeck的投資組合規模為US$181億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2014年第4季新增了857個部位，並平倉373個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$181億。
根據Two Sigma Investments的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月17日提交。