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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.19%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$276億
AUM 成長
-US$20.5億
(-6.9%)
資金流向
-US$30億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.57%
持股
3,566
新
737
增持
952
減碼
1,203
已平倉
665
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.72億 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1.68億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.58億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.47億 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.44億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.85億 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1.63億 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$1.38億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.32億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.24億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 14.1% |
| 2 | 其他 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 11.28% |
| 4 | 資訊科技 | 11.19% |
| 5 | 醫療保健 | 10.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$1.95億 | 0.71% |
1,274,241
-156,452
| -11% | -US$2261萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$1.92億 | 0.69% |
2,476,757
+220,783
| +10% | +US$1805萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$1.87億 | 0.68% |
3,375,619
+3,216,976
| +2,028% | +US$1.72億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$1.85億 | 0.67% |
1,161,311
+46,037
| +4% | +US$731萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3270億
| US$1.82億 | 0.66% |
1,187,473
-15,487
| -1% | -US$238萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
6
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.8億 | 0.65% |
2,224,928
-35,479
| -2% | -US$284萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
7
Citigroup
C
US$2055億
| US$1.78億 | 0.64% |
2,656,366
+263,046
| +11% | +US$1613萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1.77億 | 0.64% |
1,170,911
+860,184
| +277% | +US$1.28億 |
2017 Q1
1季度
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$1.71億 | 0.62% |
2,409,989
+916,595
| +61% | +US$6099萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$1.7億 | 0.62% |
5,444,596
+4,836,960
| +796% | +US$1.58億 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
11
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1.7億 | 0.61% |
1,605,456
+1,401,109
| +686% | +US$1.44億 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
12
US Bancorp
USB
US$935億
| US$1.7億 | 0.61% |
3,265,813
+3,257,555
| +39,447% | +US$1.68億 |
2014 Q2
12個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1482億
| US$1.66億 | 0.6% |
839,767
+293,044
| +54% | +US$5456萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$1.65億 | 0.6% |
2,148,250
+1,810,468
| +536% | +US$1.36億 |
2016 Q1
5個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4447億
| US$1.63億 | 0.59% |
1,563,836
+40,378
| +3% | +US$428萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
TWX
16
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$1.62億 | 0.59% |
1,618,287
+80,351
| +5% | +US$796萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1.61億 | 0.58% |
664,801
-4,521
| -0.7% | -US$108萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$1.56億 | 0.56% |
1,329,200
-188,564
| -12% | -US$2184萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$1.55億 | 0.56% |
6,292,206
+6,208,306
| +7,400% | +US$1.47億 |
2016 Q4
2個季度
|
|
20
HP
HPQ
US$304億
| US$1.54億 | 0.56% |
8,792,409
+342,326
| +4% | +US$628萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$1.5億 | 0.54% |
1,380,182
+629,188
| +84% | +US$6861萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
22
McKesson
MCK
US$1180億
| US$1.5億 | 0.54% |
+909,545
| 新 | +US$1.38億 |
2017 Q2
0個季度
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$1.47億 | 0.53% |
2,740,857
+2,448,149
| +836% | +US$1.2億 |
2015 Q1
9個季度
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$600億
| US$1.46億 | 0.53% |
1,337,783
+97,148
| +8% | +US$1041萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
25
Baxter International
BAX
US$133億
| US$1.46億 | 0.53% |
2,413,844
-1,114,225
| -32% | -US$6329萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，John Overdeck持有3,566個部位，管理資產為US$276億，較前一季的US$297億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
John Overdeck於2017年第2季淨撤出US$30億，平倉665個部位，並減持1,203檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$1.85億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的14%，較前一季的14%上升，其次為其他和工業。
與趨勢相反，John Overdeck新建了McKesson的部位，價值US$1.5億。
- John Overdeck在2017年第2季最大筆買進的是McKesson：共買進909,545股，價值US$1.5億。
- John Overdeck在2017年第2季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$1.72億。
- John Overdeck在2017年第2季最大幅度減持的標的是eBay，估計減持了US$1.38億。
- John Overdeck於2017年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$1.85億。
- 在2017年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$276億，前十大持股占6.6%。
- John Overdeck在2017年第2季新增了737個部位，並平倉665個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$276億。
根據Two Sigma Investments的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。