我們已在上線！
進一步了解
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.47%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$299億
AUM 成長
-US$9.47億
(-3.1%)
資金流向
-US$19.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.65%
持股
3,889
新
921
增持
1,112
減碼
1,213
已平倉
616
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.73億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1.66億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$1.51億 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1.36億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$1.78億 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1.46億 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1.37億 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$1.32億 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1.24億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 16.51% |
| 2 | 資訊科技 | 15.85% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.44% |
| 4 | 醫療保健 | 10.19% |
| 5 | 工業 | 10.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$2.29億 | 0.77% |
1,105,120
+112,256
| +11% | +US$2224萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$1253億
| US$2.2億 | 0.74% |
2,622,678
+121,692
| +5% | +US$954萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$2.14億 | 0.72% |
3,593,020
+1,943,860
| +118% | +US$1.14億 |
2019 Q1
1季度
|
|
4
eBay
EBAY
US$539億
| US$2.12億 | 0.71% |
5,377,481
+262,230
| +5% | +US$986萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$2.11億 | 0.71% |
2,227,340
+283,320
| +15% | +US$2639萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
6
Yum! Brands
YUM
US$430億
| US$1.93億 | 0.65% |
1,746,689
-117,304
| -6% | -US$1218萬 |
2015 Q2
16個季度
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$1.79億 | 0.6% |
1,281,768
+1,247,510
| +3,642% | +US$1.73億 |
2016 Q4
10個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.78億 | 0.59% |
607,090
+465,674
| +329% | +US$1.34億 |
2016 Q1
13個季度
|
|
|
9
Costco
COST
US$4820億
| US$1.76億 | 0.59% |
+664,506
| 新 | +US$1.66億 |
2019 Q2
0個季度
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$543億
| US$1.75億 | 0.59% |
1,073,683
+532,458
| +98% | +US$8952萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$572億
| US$1.72億 | 0.57% |
3,410,947
+1,165,849
| +52% | +US$6561萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$601億
| US$1.68億 | 0.56% |
2,964,149
+508,832
| +21% | +US$2851萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$268億
| US$1.68億 | 0.56% |
1,560,105
-136,993
| -8% | -US$1441萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$2105億
| US$1.67億 | 0.56% |
2,473,696
-350,685
| -12% | -US$2307萬 |
2014 Q3
19個季度
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$1.66億 | 0.56% |
2,921,278
+2,884,369
| +7,815% | +US$1.56億 |
2018 Q3
3個季度
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$1.66億 | 0.56% |
983,138
+434,167
| +79% | +US$7440萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$1.66億 | 0.56% |
4,505,412
-867,375
| -16% | -US$2989萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$897億
| US$1.66億 | 0.55% |
1,366,690
+414
| +0% | +US$5.04萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
19
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1.65億 | 0.55% |
3,015,197
+2,508,623
| +495% | +US$1.33億 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
20
Home Depot
HD
US$3505億
| US$1.58億 | 0.53% |
759,143
+757,173
| +38,435% | +US$1.51億 |
2014 Q3
19個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$1.5億 | 0.5% |
1,969,843
+405,065
| +26% | +US$2966萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$1.47億 | 0.49% |
1,079,889
+1,032,108
| +2,160% | +US$1.36億 |
2017 Q1
9個季度
|
|
23
VF Corp
VFC
US$81.2億
| US$1.46億 | 0.49% |
1,667,400
+938,803
| +129% | +US$8089萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
US$156億
| US$1.44億 | 0.48% |
1,176,031
-538,388
| -31% | -US$6323萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
25
Suncor Energy
SU
US$794億
| US$1.43億 | 0.48% |
4,584,119
+2,199,680
| +92% | +US$7039萬 |
2017 Q1
9個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，John Overdeck持有3,889個部位，管理資產為US$299億，較前一季的US$308億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
John Overdeck於2019年第2季淨撤出US$19.4億，平倉616個部位，並減持1,213檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$1.37億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的17%，較前一季的13%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Costco的部位，價值US$1.76億。
- John Overdeck在2019年第2季最大筆買進的是Costco：共買進664,506股，價值US$1.76億。
- John Overdeck在2019年第2季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$1.73億。
- John Overdeck在2019年第2季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$1.78億。
- John Overdeck於2019年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$1.37億。
- 在2019年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$299億，前十大持股占6.6%。
- John Overdeck在2019年第2季新增了921個部位，並平倉616個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$299億。
根據Two Sigma Investments的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月14日提交。