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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.19%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$261億
AUM 成長
-US$15.1億
(-5.5%)
資金流向
-US$10.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.62%
持股
3,779
新
730
增持
1,130
減碼
1,151
已平倉
757
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.78億 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$1.59億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.42億 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.38億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.35億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$2.26億 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1.89億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.82億 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.81億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 13.89% |
| 2 | 其他 | 13% |
| 3 | 資訊科技 | 12.53% |
| 4 | 工業 | 11.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
已下市
Aetna Inc
AET
| US$1.88億 | 0.72% |
1,515,634
+795,565
| +110% | +US$9525萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$1.83億 | 0.7% |
1,259,968
-228,378
| -15% | -US$3180萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
3
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.78億 | 0.68% |
2,421,881
-437,071
| -15% | -US$3104萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
4
Humana
HUM
US$507億
| US$1.77億 | 0.68% |
868,378
+155,193
| +22% | +US$2960萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$1.71億 | 0.65% |
2,384,912
+399,107
| +20% | +US$2966萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$1.71億 | 0.65% |
2,395,498
+2,270,432
| +1,815% | +US$1.78億 |
2016 Q2
2個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1.69億 | 0.65% |
5,584,872
+3,013,893
| +117% | +US$9188萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$1.65億 | 0.63% |
+7,547,563
| 新 | +US$1.42億 |
2016 Q4
0個季度
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$1.65億 | 0.63% |
1,150,458
+211,341
| +23% | +US$2830萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
10
Biogen
BIIB
US$370億
| US$1.6億 | 0.61% |
563,390
+535,631
| +1,930% | +US$1.59億 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
MON
11
已下市
Monsanto Co
MON
| US$1.59億 | 0.61% |
1,515,643
+378,876
| +33% | +US$3884萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
US$753億
| US$1.55億 | 0.6% |
11,545,966
+10,346,388
| +863% | +US$1.38億 |
2015 Q4
4個季度
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$1.55億 | 0.59% |
620,479
-88,483
| -12% | -US$2211萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$1.53億 | 0.59% |
2,341,961
+839,102
| +56% | +US$5753萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
15
Cigna
CI
US$811億
| US$1.53億 | 0.59% |
1,148,581
-7,161
| -0.6% | -US$93.7萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$1.51億 | 0.58% |
12,179,150
+11,392,070
| +1,447% | +US$1.35億 |
2016 Q3
1季度
|
|
17
Baxter International
BAX
US$131億
| US$1.5億 | 0.57% |
3,380,620
+333,238
| +11% | +US$1541萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1.48億 | 0.57% |
1,106,625
-354,543
| -24% | -US$4570萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$1.47億 | 0.57% |
2,072,125
+1,630,274
| +369% | +US$1.15億 |
2015 Q2
6個季度
|
|
20
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460億
| US$1.42億 | 0.55% |
3,920,945
+1,359,431
| +53% | +US$5428萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1794億
| US$1.42億 | 0.54% |
3,690,754
+1,345,191
| +57% | +US$5334萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
STJ
22
已下市
St Jude Medical
STJ
| US$1.42億 | 0.54% |
1,767,107
+94,715
| +6% | +US$752萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
VMW
23
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$1.4億 | 0.54% |
1,775,317
-455,219
| -20% | -US$3534萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$1900億
| US$1.38億 | 0.53% |
17,581,960
+3,730,910
| +27% | +US$2850萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
YHOO
25
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.36億 | 0.52% |
3,527,896
+1,063,559
| +43% | +US$4360萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，John Overdeck持有3,779個部位，管理資產為US$261億，較前一季的US$276億減少5.5%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
John Overdeck於2016年第4季淨撤出US$10.6億，平倉757個部位，並減持1,151檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$1.84億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的14%，較前一季的13%上升，其次為其他和資訊科技。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Micron Technology的部位，價值US$1.65億。
- John Overdeck在2016年第4季最大筆買進的是Micron Technology：共買進7,547,563股，價值US$1.65億。
- John Overdeck在2016年第4季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$1.78億。
- John Overdeck在2016年第4季最大幅度減持的標的是Marriott International，估計減持了US$2.26億。
- John Overdeck於2016年第4季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$1.84億。
- 在2016年第4季，John Overdeck的投資組合規模為US$261億，前十大持股占6.6%。
- John Overdeck在2016年第4季新增了730個部位，並平倉757個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季下跌5.5%，降至US$261億。
根據Two Sigma Investments的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。