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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.19%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$261億
運用資産残高の伸び率
-$15.1億
(-5.5%)
資金フロー
-$10.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.62%
保有額
3,779
新規
730
買い増し
1,130
減少
1,151
解消
757
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$1.78億 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$1.59億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$1.42億 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1.38億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$1.35億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+$2.26億 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$1.89億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1.84億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.82億 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1.81億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 13.89% |
| 2 | その他 | 13% |
| 3 | 情報技術 | 12.53% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1.88億 | 0.72% |
1,515,634
+795,565
| +110% | +$9525万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$179億
| $1.83億 | 0.7% |
1,259,968
-228,378
| -15% | -$3180万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1.78億 | 0.68% |
2,421,881
-437,071
| -15% | -$3104万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
4
Humana
HUM
$512億
| $1.77億 | 0.68% |
868,378
+155,193
| +22% | +$2960万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
$1927億
| $1.71億 | 0.65% |
2,384,912
+399,107
| +20% | +$2966万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
6
Medtronic
MDT
$1206億
| $1.71億 | 0.65% |
2,395,498
+2,270,432
| +1,815% | +$1.78億 |
2016 Q2
2四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4220億
| $1.69億 | 0.65% |
5,584,872
+3,013,893
| +117% | +$9188万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
8
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $1.65億 | 0.63% |
+7,547,563
| 新規 | +$1.42億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Elevance Health
ELV
$947億
| $1.65億 | 0.63% |
1,150,458
+211,341
| +23% | +$2830万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
10
Biogen
BIIB
$358億
| $1.6億 | 0.61% |
563,390
+535,631
| +1,930% | +$1.59億 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
MON
11
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $1.59億 | 0.61% |
1,515,643
+378,876
| +33% | +$3884万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
$750億
| $1.55億 | 0.6% |
11,545,966
+10,346,388
| +863% | +$1.38億 |
2015 Q4
4四半期
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1.55億 | 0.59% |
620,479
-88,483
| -12% | -$2211万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
$748億
| $1.53億 | 0.59% |
2,341,961
+839,102
| +56% | +$5753万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
15
Cigna
CI
$807億
| $1.53億 | 0.59% |
1,148,581
-7,161
| -0.6% | -$93.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
16
Netflix
NFLX
$2925億
| $1.51億 | 0.58% |
12,179,150
+11,392,070
| +1,447% | +$1.35億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
17
Baxter International
BAX
$125億
| $1.5億 | 0.57% |
3,380,620
+333,238
| +11% | +$1541万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3160億
| $1.48億 | 0.57% |
1,106,625
-354,543
| -24% | -$4570万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1124億
| $1.47億 | 0.57% |
2,072,125
+1,630,274
| +369% | +$1.15億 |
2015 Q2
6四半期
|
|
20
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$482億
| $1.42億 | 0.55% |
3,920,945
+1,359,431
| +53% | +$5428万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1794億
| $1.42億 | 0.54% |
3,690,754
+1,345,191
| +57% | +$5334万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
STJ
22
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $1.42億 | 0.54% |
1,767,107
+94,715
| +6% | +$752万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
VMW
23
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $1.4億 | 0.54% |
1,775,317
-455,219
| -20% | -$3534万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
KLA
KLAC
$2142億
| $1.38億 | 0.53% |
17,581,960
+3,730,910
| +27% | +$2850万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
YHOO
25
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.36億 | 0.52% |
3,527,896
+1,063,559
| +43% | +$4360万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、John Overdeckは$261億相当のポジションを3,779件保有しており、前四半期の$276億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
John Overdeckは2016年第4四半期に純額で$10.6億を引き出し、757銘柄のポジションを解消し、1,151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $1.84億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$1.65億相当のMicron Technologyの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は7,547,563株、評価額は$1.65億でした。
- John Overdeckは2016年第4四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.78億でした。
- John Overdeckが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarriott Internationalで、推定$2.26億相当を減らしました。
- John Overdeckは2016年第4四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.84億でした。
- 2016年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$261億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- John Overdeckは2016年第4四半期に新たに730件のポジションを取り、757件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$261億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。