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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.8%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$332億
運用資産残高の伸び率
+$35.2億
(+12%)
資金フロー
+$17.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.55%
保有額
4,208
新規
818
買い増し
1,341
減少
1,420
解消
612
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1.61億 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1.49億 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1.48億 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$1.39億 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$1.38億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.93億 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$1.69億 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.62億 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1.5億 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$1.38億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.73% |
| 2 | 情報技術 | 14.37% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.44% |
| 4 | ヘルスケア | 11.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
$7892億
| $2.72億 | 0.82% |
1,447,339
+359,619
| +33% | +$6479万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2
Pfizer
PFE
$1673億
| $2.7億 | 0.81% |
7,257,603
+3,035,545
| +72% | +$1.08億 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3
Merck
MRK
$3650億
| $2.68億 | 0.81% |
3,090,437
+1,572,244
| +104% | +$1.29億 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $2.63億 | 0.79% |
816,200
+743,600
| +1,024% | +$2.29億 |
2015 Q1
19四半期
|
|
5
eBay
EBAY
$542億
| $2.59億 | 0.78% |
7,170,779
+2,372,559
| +49% | +$8595万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $2.4億 | 0.72% |
2,599,540
+252,620
| +11% | +$2236万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
7
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $2.39億 | 0.72% |
743,000
+708,000
| +2,023% | +$2.18億 |
2015 Q1
19四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3502億
| $2.36億 | 0.71% |
1,082,629
+186,950
| +21% | +$4234万 |
2014 Q3
21四半期
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $2.33億 | 0.7% |
3,333,203
+2,332,259
| +233% | +$1.61億 |
2019 Q2
2四半期
|
|
10
Autodesk
ADSK
$544億
| $2.31億 | 0.7% |
1,260,711
+60,540
| +5% | +$981万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$3870億
| $2.31億 | 0.69% |
4,809,938
+1,671,696
| +53% | +$7770万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
12
Costco
COST
$4724億
| $2.27億 | 0.68% |
772,207
+196,357
| +34% | +$5836万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1992億
| $2.18億 | 0.66% |
1,105,363
+147,759
| +15% | +$2931万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
14
Dollar General
DG
$303億
| $2.15億 | 0.65% |
1,378,856
+512,819
| +59% | +$8136万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
15
Restaurant Brands International
QSR
$270億
| $2.1億 | 0.63% |
3,289,053
+688,056
| +26% | +$4605万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4121億
| $2.1億 | 0.63% |
1,739,919
+258,540
| +17% | +$3045万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
$153億
| $2.04億 | 0.61% |
420,027
+321,475
| +326% | +$1.48億 |
2018 Q4
4四半期
|
|
18
HP
HPQ
$256億
| $2億 | 0.6% |
9,716,062
+6,387,258
| +192% | +$1.21億 |
2019 Q2
2四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $1.93億 | 0.58% |
1,325,576
-215,505
| -14% | -$2923万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
RTN
20
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1.89億 | 0.57% |
859,889
+362,300
| +73% | +$7659万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
21
Intel
INTC
$3090億
| $1.83億 | 0.55% |
3,058,695
+1,200,229
| +65% | +$6717万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1254億
| $1.83億 | 0.55% |
2,076,949
-128,246
| -6% | -$1094万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
23
General Motors
GM
$753億
| $1.75億 | 0.53% |
4,783,503
+1,540,823
| +48% | +$5599万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2703億
| $1.75億 | 0.53% |
1,854,573
+744,050
| +67% | +$6750万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$879億
| $1.75億 | 0.53% |
3,882,135
+2,207,376
| +132% | +$9826万 |
2014 Q1
23四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、John Overdeckは4,208銘柄を保有し、保有額は$332億でした。前四半期の$297億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.6% を占めています。
John Overdeckは2019年第4四半期に純新規資金として$17.1億を投じ、新たに818銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,341銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は780,252株、評価額は$1.52億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.93億相当を売却しました。
- John Overdeckが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は780,252株、評価額は$1.52億でした。
- John Overdeckは2019年第4四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.61億でした。
- John Overdeckが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.93億相当を減らしました。
- John Overdeckは2019年第4四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.5億でした。
- 2019年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$332億のポートフォリオの7.6%を占めています。
- John Overdeckは2019年第4四半期に新たに818件のポジションを取り、612件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$332億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。