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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$224億
運用資産残高の伸び率
+$1.89億
(+0.85%)
資金フロー
+$5.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.74%
保有額
2,459
新規
346
買い増し
552
減少
800
解消
748
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2.32億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.52億 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$1.51億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.5億 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$1.63億 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$1.33億 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$1.25億 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1.23億 |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+$1.03億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 12.54% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.16% |
| 3 | ヘルスケア | 12.01% |
| 4 | エネルギー | 11.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $2.17億 | 0.97% |
+4,784,894
| 新規 | +$2.32億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2.02億 | 0.9% |
2,042,486
+1,561,180
| +324% | +$1.52億 |
2014 Q1
2四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1.99億 | 0.89% |
1,012,300
+608,949
| +151% | +$1.2億 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
TWC
4
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.65億 | 0.74% |
1,149,682
-52,054
| -4% | -$773万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $1.62億 | 0.73% |
5,537,341
+3,394,273
| +158% | +$9815万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1.61億 | 0.72% |
3,475,819
+3,371,266
| +3,224% | +$1.5億 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $1.61億 | 0.72% |
1,505,835
+1,415,725
| +1,571% | +$1.47億 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8
Philip Morris
PM
$3144億
| $1.58億 | 0.7% |
1,891,324
+632,220
| +50% | +$5347万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $1.55億 | 0.69% |
3,661,056
+1,199,678
| +49% | +$5091万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
10
Verizon
VZ
$1878億
| $1.53億 | 0.68% |
3,054,408
+3,047,696
| +45,407% | +$1.51億 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
DTV
11
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1.52億 | 0.68% |
1,755,911
-84,363
| -5% | -$726万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $1.52億 | 0.68% |
4,430,563
+3,449,318
| +352% | +$1.26億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
$686億
| $1.47億 | 0.66% |
1,223,314
+869,227
| +245% | +$1.06億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3270億
| $1.44億 | 0.64% |
+1,569,330
| 新規 | +$1.35億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
$1012億
| $1.41億 | 0.63% |
2,005,295
+42,195
| +2% | +$279万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $1.41億 | 0.63% |
1,780,774
-499,217
| -22% | -$3662万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $1.4億 | 0.62% |
2,694,099
-268,801
| -9% | -$1383万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3633億
| $1.39億 | 0.62% |
+2,459,785
| 新規 | +$1.38億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
COV
19
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| $1.39億 | 0.62% |
1,607,631
+909,216
| +130% | +$8053万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
$237億
| $1.31億 | 0.58% |
2,098,820
+2,013,501
| +2,360% | +$1.38億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
EOG Resources
EOG
$829億
| $1.28億 | 0.57% |
+1,292,294
| 新規 | +$1.4億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4519億
| $1.27億 | 0.57% |
3,649,042
+2,295,361
| +170% | +$7772万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1162億
| $1.24億 | 0.55% |
+3,291,192
| 新規 | +$1.27億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
$593億
| $1.24億 | 0.55% |
1,545,382
+754,015
| +95% | +$5750万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2624億
| $1.22億 | 0.54% |
+1,829,983
| 新規 | +$1.25億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、John Overdeckは2,459銘柄を保有し、保有額は$224億でした。前四半期の$222億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.7% を占めています。
John Overdeckの2014年第3四半期の報告書には、新規 346件、552件増加しました、800件減少、748件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,784,894株、評価額は$2.17億でした。 最も大きな売却はeBayで、推定額は$1.63億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- John Overdeckが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は4,784,894株、評価額は$2.17億でした。
- John Overdeckは2014年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.52億でした。
- John Overdeckが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$1.33億相当を減らしました。
- John Overdeckは2014年第3四半期にeBayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.63億でした。
- 2014年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$224億のポートフォリオの7.7%を占めています。
- John Overdeckは2014年第3四半期に新たに346件のポジションを取り、748件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$224億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。