で公開中です！
詳しく見る
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.38%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$297億
運用資産残高の伸び率
+$36.2億
(+14%)
資金フロー
+$21.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.97%
保有額
3,630
新規
608
買い増し
1,072
減少
1,131
解消
801
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$1.66億 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1.63億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1.62億 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$1.6億 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$1.58億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1.65億 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$1.61億 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+$1.58億 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$1.56億 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1.55億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 13.51% |
| 2 | その他 | 12.79% |
| 3 | 情報技術 | 12.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.34% |
| 5 | ヘルスケア | 10.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $1.85億 | 0.62% |
2,255,974
+183,849
| +9% | +$1407万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
2
McDonald's
MCD
$1788億
| $1.85億 | 0.62% |
1,430,693
+1,011,716
| +241% | +$1.27億 |
2015 Q3
6四半期
|
|
3
Baxter International
BAX
$133億
| $1.83億 | 0.62% |
3,528,069
+147,449
| +4% | +$725万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
4
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1.82億 | 0.61% |
2,260,407
-161,474
| -7% | -$1254万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
$182億
| $1.79億 | 0.6% |
1,115,274
-144,694
| -11% | -$2246万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3270億
| $1.77億 | 0.59% |
1,202,960
+96,335
| +9% | +$1366万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.72億 | 0.58% |
+3,886,480
| 新規 | +$1.62億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
8
Philip Morris
PM
$3144億
| $1.71億 | 0.58% |
1,517,764
+662,463
| +77% | +$6835万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
9
American Tower
AMT
$846億
| $1.7億 | 0.57% |
1,402,154
+605,144
| +76% | +$6657万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
|
10
AT&T
T
$1532億
| $1.67億 | 0.56% |
5,317,396
+5,263,372
| +9,743% | +$1.66億 |
2016 Q2
3四半期
|
|
11
Seagate
STX
$1460億
| $1.66億 | 0.56% |
3,622,256
+918,868
| +34% | +$4078万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
$811億
| $1.65億 | 0.55% |
4,376,942
+4,310,950
| +6,533% | +$1.6億 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
13
Chevron
CVX
$4447億
| $1.64億 | 0.55% |
1,523,458
+1,454,190
| +2,099% | +$1.63億 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
MJN
14
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $1.63億 | 0.55% |
1,826,958
+835,161
| +84% | +$6868万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9691億
| $1.63億 | 0.55% |
5,628,820
-1,918,743
| -25% | -$4686万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $1.61億 | 0.54% |
1,766,048
+1,502,748
| +571% | +$1.37億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
17
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1.6億 | 0.54% |
680,100
+147,000
| +28% | +$3416万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
18
Netflix
NFLX
$2792億
| $1.58億 | 0.53% |
10,708,230
-1,470,920
| -12% | -$2064万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1.58億 | 0.53% |
669,322
+641,982
| +2,348% | +$1.49億 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
20
Target
TGT
$718億
| $1.53億 | 0.52% |
2,772,111
+2,543,239
| +1,111% | +$1.58億 |
2016 Q3
2四半期
|
|
21
HP
HPQ
$304億
| $1.51億 | 0.51% |
8,450,083
+806,180
| +11% | +$1304万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
|
TWX
22
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1.5億 | 0.51% |
1,537,936
+930,832
| +153% | +$9009万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2055億
| $1.43億 | 0.48% |
+2,393,320
| 新規 | +$1.42億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
24
S&P Global
SPGI
$1336億
| $1.43億 | 0.48% |
1,091,821
-14,775
| -1% | -$184万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
25
eBay
EBAY
$543億
| $1.41億 | 0.48% |
4,212,301
+4,203,401
| +47,229% | +$1.37億 |
2015 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、John Overdeckは3,630銘柄を保有し、保有額は$297億でした。前四半期の$261億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6% を占めています。
John Overdeckは2017年第1四半期に純新規資金として$21.6億を投じ、新たに608銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,072銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は3,886,480株、評価額は$1.72億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の9.9%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$1.61億相当を売却しました。
- John Overdeckが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は3,886,480株、評価額は$1.72億でした。
- John Overdeckは2017年第1四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.66億でした。
- John Overdeckが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$1.61億相当を減らしました。
- John Overdeckは2017年第1四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.65億でした。
- 2017年第1四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$297億のポートフォリオの6%を占めています。
- John Overdeckは2017年第1四半期に新たに608件のポジションを取り、801件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$297億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。