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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.86%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$335億
運用資産残高の伸び率
+$34.9億
(+12%)
資金フロー
+$8.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.56%
保有額
3,907
新規
829
買い増し
1,295
減少
1,108
解消
661
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.75億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.63億 |
| 3 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+$1.38億 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+$1.35億 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.32億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.73億 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$1.59億 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$1.36億 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$1.33億 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+$1.18億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.71% |
| 2 | 情報技術 | 13.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.95% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.43% |
| 5 | ヘルスケア | 9.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8135億
| $2.23億 | 0.67% |
823,690
+351,357
| +74% | +$9488万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4095億
| $1.92億 | 0.57% |
4,371,499
+1,799,784
| +70% | +$7773万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
3
Comcast
CMCSA
$811億
| $1.9億 | 0.57% |
5,796,365
+1,056,656
| +22% | +$3443万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
4
Netflix
NFLX
$2790億
| $1.85億 | 0.55% |
4,732,980
-1,768,040
| -27% | -$6027万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2050億
| $1.84億 | 0.55% |
2,755,298
+628,300
| +30% | +$4326万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
CELG
6
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.83億 | 0.55% |
2,310,066
+564,435
| +32% | +$4687万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $1.82億 | 0.54% |
+3,215,020
| 新規 | +$1.75億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
8
Honeywell
HON
$685億
| $1.76億 | 0.52% |
1,351,394
+559,103
| +71% | +$7438万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $1.75億 | 0.52% |
+902,095
| 新規 | +$1.63億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2363億
| $1.74億 | 0.52% |
1,303,870
+719,064
| +123% | +$1億 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
ABMD
11
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $1.69億 | 0.5% |
413,409
+380,507
| +1,156% | +$1.38億 |
2014 Q4
14四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3257億
| $1.67億 | 0.5% |
858,209
+668,748
| +353% | +$1.25億 |
2014 Q3
15四半期
|
|
13
Macy's
M
$62.8億
| $1.67億 | 0.5% |
4,462,746
+2,965,214
| +198% | +$9939万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$847億
| $1.67億 | 0.5% |
483,334
+27,415
| +6% | +$857万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
15
lululemon athletica
LULU
$118億
| $1.67億 | 0.5% |
1,335,514
-302,585
| -18% | -$3227万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
16
Target
TGT
$709億
| $1.66億 | 0.5% |
2,183,289
-396,414
| -15% | -$2918万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6491億
| $1.64億 | 0.49% |
1,352,873
+1,059,615
| +361% | +$1.32億 |
2016 Q4
6四半期
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1770億
| $1.63億 | 0.49% |
1,152,189
+929,446
| +417% | +$1.3億 |
2018 Q1
1四半期
|
|
19
Burlington
BURL
$158億
| $1.61億 | 0.48% |
1,070,833
+27,572
| +3% | +$392万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
$2930億
| $1.58億 | 0.47% |
4,607,370
-838,116
| -15% | -$2794万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
$626億
| $1.56億 | 0.47% |
1,864,264
+985,444
| +112% | +$7871万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
$1218億
| $1.52億 | 0.45% |
1,131,835
+998,899
| +751% | +$1.27億 |
2017 Q4
2四半期
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
$775億
| $1.5億 | 0.45% |
2,321,313
+163,830
| +8% | +$1072万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4442億
| $1.5億 | 0.45% |
1,187,561
-184,129
| -13% | -$2286万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
25
Constellation Brands
STZ
$234億
| $1.45億 | 0.43% |
664,307
+597,465
| +894% | +$1.35億 |
2017 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、John Overdeckは3,907銘柄を保有し、保有額は$335億でした。前四半期の$300億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.6% を占めています。
John Overdeckの2018年第2四半期の報告書には、新規 829件、1,295件増加しました、1,108件減少、661件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は3,215,020株、評価額は$1.82億でした。 最も大きな売却はBooking.comで、推定額は$1.73億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- John Overdeckが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は3,215,020株、評価額は$1.82億でした。
- John Overdeckは2018年第2四半期にAbiomed Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.38億でした。
- John Overdeckが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$1.73億相当を減らしました。
- John Overdeckは2018年第2四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.59億でした。
- 2018年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$335億のポートフォリオの5.6%を占めています。
- John Overdeckは2018年第2四半期に新たに829件のポジションを取り、661件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$335億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。