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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.63%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$276億
運用資産残高の伸び率
+$43億
(+18%)
資金フロー
+$16.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.96%
保有額
3,634
新規
773
買い増し
1,216
減少
1,047
解消
585
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1.69億 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$1.68億 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1.62億 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$1.56億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.54億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.7億 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.65億 |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$1.52億 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$1.28億 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1.24億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 16.94% |
| 2 | ヘルスケア | 12.81% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.42% |
| 4 | 情報技術 | 12.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8195億
| $2.16億 | 0.78% |
999,000
+249,300
| +33% | +$5389万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
2
Marriott International
MAR
$1018億
| $2.04億 | 0.74% |
3,030,451
+1,300,688
| +75% | +$9171万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $1.97億 | 0.71% |
4,706,420
+17,320
| +0.4% | +$66.3万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
$175億
| $1.95億 | 0.71% |
1,488,346
+114,159
| +8% | +$1522万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1.91億 | 0.69% |
2,858,952
-68,876
| -2% | -$468万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3093億
| $1.88億 | 0.68% |
1,461,168
+70,108
| +5% | +$934万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9424億
| $1.87億 | 0.68% |
7,784,766
+6,962,106
| +846% | +$1.69億 |
2014 Q2
9四半期
|
|
8
McDonald's
MCD
$1715億
| $1.81億 | 0.66% |
1,572,470
+187,119
| +14% | +$2217万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.23兆
| $1.81億 | 0.66% |
4,496,220
+176,180
| +4% | +$689万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
10
Verizon
VZ
$1841億
| $1.78億 | 0.65% |
3,430,152
+3,121,124
| +1,010% | +$1.68億 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
CELG
11
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.77億 | 0.64% |
1,694,989
+1,143,805
| +208% | +$1.24億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2459億
| $1.77億 | 0.64% |
3,993,817
+335,189
| +9% | +$1604万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5008億
| $1.73億 | 0.63% |
2,742,813
+765,428
| +39% | +$4955万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1.7億 | 0.62% |
708,962
+479,681
| +209% | +$1.2億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
15
Nike
NKE
$554億
| $1.69億 | 0.61% |
3,204,089
+110,251
| +4% | +$622万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
16
Expedia Group
EXPE
$352億
| $1.66億 | 0.6% |
1,418,335
+739,251
| +109% | +$8360万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
VMW
17
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $1.64億 | 0.59% |
2,230,536
+280,642
| +14% | +$1974万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3437億
| $1.63億 | 0.59% |
17,257,620
+195,730
| +1% | +$178万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3310億
| $1.6億 | 0.58% |
5,308,493
+352,764
| +7% | +$984万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
20
Oracle
ORCL
$3958億
| $1.6億 | 0.58% |
4,066,589
+3,240,935
| +393% | +$1.32億 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $1.57億 | 0.57% |
1,985,805
+1,894,500
| +2,075% | +$1.54億 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1118億
| $1.57億 | 0.57% |
+2,893,453
| 新規 | +$1.62億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
23
Kroger
KR
$371億
| $1.56億 | 0.57% |
5,257,703
+1,157,676
| +28% | +$3850万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
HP
HPQ
$273億
| $1.51億 | 0.55% |
9,746,164
+2,241,625
| +30% | +$3196万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
25
Cigna
CI
$789億
| $1.51億 | 0.55% |
1,155,742
+101,385
| +10% | +$1324万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、John Overdeckは3,634銘柄を保有し、保有額は$276億でした。前四半期の$233億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7% を占めています。
John Overdeckは2016年第3四半期に純新規資金として$16.1億を投じ、新たに773銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,216銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は2,893,453株、評価額は$1.57億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち17%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1.7億相当を売却しました。
- John Overdeckが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は2,893,453株、評価額は$1.57億でした。
- John Overdeckは2016年第3四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.69億でした。
- John Overdeckが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1.7億相当を減らしました。
- John Overdeckは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.65億でした。
- 2016年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$276億のポートフォリオの7%を占めています。
- John Overdeckは2016年第3四半期に新たに773件のポジションを取り、585件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$276億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。