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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.36%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$297億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-0.59%)
資金フロー
-$14.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.87%
保有額
4,025
新規
752
買い増し
1,384
減少
1,238
解消
631
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$1.53億 |
| 2 |
Visa
V
|
+$1.52億 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$1.49億 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$1.48億 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1.48億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$1.57億 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$1.37億 |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+$1.23億 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$1.16億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.15億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.15% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.24% |
| 4 | ヘルスケア | 9.85% |
| 5 | 金融 | 9.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $2.38億 | 0.8% |
802,251
+195,161
| +32% | +$5766万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $2.12億 | 0.71% |
3,510,132
-82,888
| -2% | -$500万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
3
Home Depot
HD
$3284億
| $2.08億 | 0.7% |
895,679
+136,536
| +18% | +$2985万 |
2014 Q3
20四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $2.06億 | 0.69% |
1,093,280
+451,012
| +70% | +$8550万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
5
McDonald's
MCD
$1827億
| $2.06億 | 0.69% |
957,604
-147,516
| -13% | -$3163万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $2.04億 | 0.69% |
2,346,920
+119,580
| +5% | +$1109万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $1.99億 | 0.67% |
1,541,081
+259,313
| +20% | +$3416万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
8
Starbucks
SBUX
$1182億
| $1.95億 | 0.66% |
2,205,195
-417,483
| -16% | -$3871万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
9
Visa
V
$7730億
| $1.87億 | 0.63% |
1,087,720
+850,609
| +359% | +$1.52億 |
2019 Q2
1四半期
|
|
10
eBay
EBAY
$534億
| $1.87億 | 0.63% |
4,798,220
-579,261
| -11% | -$2323万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
$252億
| $1.85億 | 0.62% |
2,600,997
+1,049,150
| +68% | +$7736万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5211億
| $1.8億 | 0.61% |
2,375,704
+464,722
| +24% | +$3186万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
13
Autodesk
ADSK
$522億
| $1.77億 | 0.6% |
1,200,171
+126,488
| +12% | +$1968万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
14
Chevron
CVX
$4595億
| $1.76億 | 0.59% |
1,481,379
+1,260,872
| +572% | +$1.53億 |
2016 Q2
13四半期
|
|
15
Altria Group
MO
$1298億
| $1.75億 | 0.59% |
4,285,490
+2,008,511
| +88% | +$9239万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $1.73億 | 0.58% |
2,274,170
+304,327
| +15% | +$2290万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $1.72億 | 0.58% |
1,562,476
+1,313,266
| +527% | +$1.39億 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
18
PayPal
PYPL
$474億
| $1.71億 | 0.57% |
1,645,934
+1,352,004
| +460% | +$1.49億 |
2019 Q2
1四半期
|
|
19
Costco
COST
$4486億
| $1.66億 | 0.56% |
575,850
-88,656
| -13% | -$2495万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$448億
| $1.59億 | 0.53% |
590,438
+84,753
| +17% | +$2262万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $1.56億 | 0.53% |
1,800,000
+1,102,000
| +158% | +$1.02億 |
2017 Q4
7四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4120億
| $1.55億 | 0.52% |
3,138,242
+941,202
| +43% | +$4892万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
23
Union Pacific
UNP
$1806億
| $1.53億 | 0.52% |
945,913
-37,225
| -4% | -$626万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
24
Lam Research
LRCX
$2992億
| $1.52億 | 0.51% |
6,580,240
+4,071,560
| +162% | +$8549万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $1.51億 | 0.51% |
1,673,797
+1,619,505
| +2,983% | +$1.48億 |
2015 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、John Overdeckは$297億相当のポジションを4,025件保有しており、前四半期の$299億から0.59%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.9% を占めています。
John Overdeckは2019年第3四半期に純額で$14.2億を引き出し、631銘柄のポジションを解消し、1,238銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はActivision Blizzardで、推定 $1.37億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、John Overdeckは$1.09億相当のKohl'sの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKohl'sで、株数は2,193,475株、評価額は$1.09億でした。
- John Overdeckは2019年第3四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.53億でした。
- John Overdeckが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Treeで、推定$1.57億相当を減らしました。
- John Overdeckは2019年第3四半期にActivision Blizzardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.37億でした。
- 2019年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$297億のポートフォリオの6.9%を占めています。
- John Overdeckは2019年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、631件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%減少し、$297億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。