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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.05%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$214億
運用資産残高の伸び率
-$2338万
(-0.11%)
資金フロー
-$6334万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.46%
保有額
3,382
新規
786
買い増し
986
減少
955
解消
631
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$1.79億 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.75億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.38億 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1.24億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.2億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$1.66億 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+$1.6億 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$1.47億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.41億 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+$1.39億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 12.51% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.71% |
| 3 | 情報技術 | 11.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.05% |
| 5 | 金融 | 10% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
$280億
| $1.66億 | 0.77% |
3,844,116
+1,574,081
| +69% | +$7252万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
Chevron
CVX
$4428億
| $1.65億 | 0.77% |
1,708,398
+1,702,698
| +29,872% | +$1.79億 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
TWC
3
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.62億 | 0.76% |
909,518
-178,762
| -16% | -$2961万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Amgen
AMGN
$2373億
| $1.62億 | 0.76% |
1,054,908
+508,757
| +93% | +$8150万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
DTV
5
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1.6億 | 0.75% |
1,727,225
-24,831
| -1% | -$224万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $1.6億 | 0.75% |
1,368,240
+507,925
| +59% | +$5550万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
$1709億
| $1.6億 | 0.75% |
+1,679,616
| 新規 | +$1.75億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $1.6億 | 0.75% |
5,931,580
+4,491,537
| +312% | +$1.2億 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
BHI
9
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1.55億 | 0.72% |
2,506,561
-25,785
| -1% | -$169万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3144億
| $1.49億 | 0.7% |
1,342,980
+818,939
| +156% | +$9169万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1.35億 | 0.63% |
786,510
+689,422
| +710% | +$1.24億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1.34億 | 0.63% |
1,563,308
+530,828
| +51% | +$4335万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1826億
| $1.3億 | 0.61% |
1,396,740
+57,209
| +4% | +$547万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
14
上場廃止
Altera Corp
ALTR
| $1.3億 | 0.61% |
+2,536,412
| 新規 | +$1.18億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $1.29億 | 0.6% |
+6,707,505
| 新規 | +$1.38億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$476億
| $1.28億 | 0.6% |
2,169,457
+328,632
| +18% | +$2027万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
MJN
17
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $1.23億 | 0.57% |
1,360,857
+1,152,738
| +554% | +$1.11億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
$809億
| $1.21億 | 0.57% |
1,467,952
+1,054,197
| +255% | +$9254万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
19
Crown Castle
CCI
$345億
| $1.2億 | 0.56% |
1,493,611
+17,558
| +1% | +$146万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
American Tower
AMT
$855億
| $1.19億 | 0.56% |
1,278,813
+478,441
| +60% | +$4526万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4022億
| $1.13億 | 0.53% |
2,890,913
+1,733,604
| +150% | +$7051万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $1.13億 | 0.53% |
1,161,148
-431,639
| -27% | -$4323万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $1.13億 | 0.53% |
1,091,048
+488,733
| +81% | +$4917万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Netflix
NFLX
$2860億
| $1.12億 | 0.52% |
11,979,660
+3,381,140
| +39% | +$2830万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
25
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $1.11億 | 0.52% |
1,930,440
+883,942
| +84% | +$5188万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、John Overdeckは$214億相当のポジションを3,382件保有しており、前四半期の$215億から0.11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.5% を占めています。
John Overdeckの2015年第2四半期の報告書には、新規 786件、986件増加しました、955件減少、631件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は1,679,616株、評価額は$1.6億でした。 最も大きな売却はPhilip Morrisで、推定額は$1.66億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち13%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- John Overdeckが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は1,679,616株、評価額は$1.6億でした。
- John Overdeckは2015年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.79億でした。
- John Overdeckが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhilip Morrisで、推定$1.66億相当を減らしました。
- John Overdeckは2015年第2四半期にAmerican Expressの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.6億でした。
- 2015年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$214億のポートフォリオの7.5%を占めています。
- John Overdeckは2015年第2四半期に新たに786件のポジションを取り、631件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%減少し、$214億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。