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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.63%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$308億
運用資産残高の伸び率
+$53.1億
(+21%)
資金フロー
+$6.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.07%
保有額
3,708
新規
800
買い増し
1,114
減少
1,029
解消
741
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$1.87億 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1.73億 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+$1.71億 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1.64億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1.62億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$2.43億 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$2.02億 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1.87億 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1.61億 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$1.6億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.43% |
| 2 | 情報技術 | 14.07% |
| 3 | その他 | 12.57% |
| 4 | ヘルスケア | 12.37% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
$146億
| $1.94億 | 0.63% |
1,714,419
+951,138
| +125% | +$1.01億 |
2017 Q4
5四半期
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
$445億
| $1.92億 | 0.62% |
13,511,750
+12,885,200
| +2,057% | +$1.49億 |
2017 Q4
5四半期
|
|
3
eBay
EBAY
$527億
| $1.9億 | 0.62% |
5,115,251
+349,420
| +7% | +$1212万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
4
McDonald's
MCD
$1931億
| $1.89億 | 0.61% |
992,864
+59,838
| +6% | +$1086万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
5
Yum! Brands
YUM
$427億
| $1.86億 | 0.6% |
1,863,993
-144,390
| -7% | -$1367万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
6
Starbucks
SBUX
$1223億
| $1.86億 | 0.6% |
2,500,986
-226,889
| -8% | -$1559万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $1.85億 | 0.6% |
3,884,584
+3,291,232
| +555% | +$1.64億 |
2018 Q3
2四半期
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5205億
| $1.85億 | 0.6% |
2,293,616
+2,282,042
| +19,717% | +$1.87億 |
2017 Q3
6四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $1.84億 | 0.6% |
2,824,381
+947,758
| +51% | +$6299万 |
2014 Q3
18四半期
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
$278億
| $1.83億 | 0.59% |
523,877
+261,007
| +99% | +$7893万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
$265億
| $1.78億 | 0.58% |
1,697,098
+1,031,529
| +155% | +$1.01億 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $1.78億 | 0.58% |
9,519,585
+5,953,215
| +167% | +$1.2億 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
13
Dollar General
DG
$297億
| $1.75億 | 0.57% |
+1,470,962
| 新規 | +$1.71億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $1.75億 | 0.57% |
5,372,787
+5,329,866
| +12,418% | +$1.73億 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1.73億 | 0.56% |
+1,944,020
| 新規 | +$1.62億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
16
Ovintiv
OVV
$174億
| $1.73億 | 0.56% |
4,775,446
+3,797,321
| +388% | +$1.3億 |
2016 Q4
9四半期
|
|
17
Citigroup
C
$2053億
| $1.72億 | 0.56% |
2,756,725
+2,255,630
| +450% | +$1.4億 |
2017 Q1
8四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$881億
| $1.7億 | 0.55% |
4,256,076
+2,104,083
| +98% | +$7917万 |
2014 Q1
20四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1939億
| $1.63億 | 0.53% |
1,332,054
+740,368
| +125% | +$8437万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
CELG
20
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.62億 | 0.52% |
1,714,820
-333,011
| -16% | -$2912万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
21
SBA Communications
SBAC
$195億
| $1.6億 | 0.52% |
802,604
+12,274
| +2% | +$223万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
22
Royal Caribbean
RCL
$861億
| $1.57億 | 0.51% |
1,366,276
+445,418
| +48% | +$5065万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
23
Valero Energy
VLO
$1046億
| $1.53億 | 0.5% |
1,805,192
-259,587
| -13% | -$2145万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$829億
| $1.52億 | 0.49% |
1,833,520
+1,304,155
| +246% | +$1.02億 |
2017 Q4
5四半期
|
|
25
Wayfair
W
$153億
| $1.5億 | 0.48% |
1,007,441
+740,520
| +277% | +$9660万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、John Overdeckは3,708銘柄を保有し、保有額は$308億でした。前四半期の$255億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.1% を占めています。
John Overdeckの2019年第1四半期の報告書には、新規 800件、1,114件増加しました、1,029件減少、741件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDollar Generalで、保有株数は1,470,962株、評価額は$1.75億でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$2.43億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、その他です。
- John Overdeckが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDollar Generalで、株数は1,470,962株、評価額は$1.75億でした。
- John Overdeckは2019年第1四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.87億でした。
- John Overdeckが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$2.43億相当を減らしました。
- John Overdeckは2019年第1四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.02億でした。
- 2019年第1四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$308億のポートフォリオの6.1%を占めています。
- John Overdeckは2019年第1四半期に新たに800件のポジションを取り、741件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$308億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。