で公開中です！
詳しく見る
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.57%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$181億
運用資産残高の伸び率
+$24億
(+15%)
資金フロー
+$11.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.21%
保有額
2,602
新規
799
買い増し
840
減少
489
解消
456
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$1.01億 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$9586万 |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+$9293万 |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+$8817万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$8051万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.51億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.39億 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$1.36億 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$1.36億 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+$1.34億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.71% |
| 2 | エネルギー | 12.44% |
| 3 | 金融 | 11.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
$1710億
| $1.61億 | 0.89% |
5,553,085
+990,547
| +22% | +$2883万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
$1209億
| $1.61億 | 0.89% |
3,503,548
-503,574
| -13% | -$1937万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1170億
| $1.6億 | 0.88% |
3,430,700
+987,325
| +40% | +$4393万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
McDonald's
MCD
$1861億
| $1.57億 | 0.87% |
1,619,225
+351,011
| +28% | +$3373万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
5
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $1.48億 | 0.82% |
4,191,936
+1,634,258
| +64% | +$5832万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
6
Qualcomm
QCOM
$1756億
| $1.48億 | 0.82% |
1,986,569
+600,456
| +43% | +$4235万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
$247億
| $1.46億 | 0.8% |
1,845,580
+142,762
| +8% | +$1028万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
$216億
| $1.41億 | 0.78% |
1,753,143
+714,326
| +69% | +$5475万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
$78.5億
| $1.36億 | 0.75% |
5,787,688
+1,155,815
| +25% | +$2355万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
Micron Technology
MU
$9675億
| $1.28億 | 0.71% |
5,889,326
+1,695,852
| +40% | +$3297万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
11
Boeing
BA
$1373億
| $1.26億 | 0.7% |
925,702
+737,466
| +392% | +$9586万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1.25億 | 0.69% |
1,581,667
+517,105
| +49% | +$4636万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
$340億
| $1.25億 | 0.69% |
2,888,258
+1,768,971
| +158% | +$7152万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $1.21億 | 0.67% |
2,381,491
+460,086
| +24% | +$2304万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
$977億
| $1.19億 | 0.66% |
2,492,545
+436,633
| +21% | +$2018万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2567億
| $1.18億 | 0.65% |
2,602,568
-1,297,991
| -33% | -$5606万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
17
United Parcel Service
UPS
$929億
| $1.17億 | 0.65% |
1,114,646
+607,747
| +120% | +$5986万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
18
Regions Financial
RF
$247億
| $1.11億 | 0.61% |
11,178,968
+4,477,141
| +67% | +$4311万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Netflix
NFLX
$2641億
| $1.1億 | 0.61% |
20,965,280
-5,836,950
| -22% | -$2864万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1.07億 | 0.59% |
2,850,748
+514,434
| +22% | +$1869万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
COLE
21
上場廃止
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
| $1.06億 | 0.59% |
7,580,011
+6,818,297
| +895% | +$9293万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6408億
| $1.04億 | 0.58% |
1,139,829
-715,607
| -39% | -$6595万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
$548億
| $1.03億 | 0.57% |
+3,749,562
| 新規 | +$1.01億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
24
F5
FFIV
$184億
| $9462万 | 0.52% |
1,041,349
+765,798
| +278% | +$6523万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
Charter Communications
CHTR
$132億
| $9367万 | 0.52% |
684,920
+530,412
| +343% | +$7035万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、John Overdeckは2,602銘柄を保有し、保有額は$181億でした。前四半期の$157億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.2% を占めています。
John Overdeckは2013年第4四半期に純新規資金として$11.8億を投じ、新たに799銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち840銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDelta Air Linesで、保有株数は3,749,562株、評価額は$1.03億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち14%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$1.36億相当を売却しました。
- John Overdeckが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDelta Air Linesで、株数は3,749,562株、評価額は$1.03億でした。
- John Overdeckは2013年第4四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$9586万でした。
- John Overdeckが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$1.36億相当を減らしました。
- John Overdeckは2013年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.51億でした。
- 2013年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$181億のポートフォリオの8.2%を占めています。
- John Overdeckは2013年第4四半期に新たに799件のポジションを取り、456件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$181億となりました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。