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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.19%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$372億
運用資産残高の伸び率
-$27億
(-6.8%)
資金フロー
-$11.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.97%
保有額
3,402
新規
429
買い増し
1,052
減少
1,183
解消
472
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.75億 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$2.54億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.42億 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.36億 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$2.32億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.36億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2.21億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.91億 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$1.83億 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.74億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.07% |
| 2 | その他 | 14.87% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.39% |
| 5 | 金融 | 10.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $2.77億 | 0.75% |
772,982
-596,261
| -44% | -$2.21億 |
2019 Q1
18四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $2.75億 | 0.74% |
642,794
-430,123
| -40% | -$1.91億 |
2016 Q1
30四半期
|
|
3
Palantir
PLTR
$4077億
| $2.72億 | 0.73% |
17,004,640
+4,655,969
| +38% | +$7416万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $2.63億 | 0.71% |
2,561,495
+2,534,695
| +9,458% | +$2.75億 |
2022 Q3
4四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $2.56億 | 0.69% |
5,873,860
-1,065,200
| -15% | -$4772万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $2.54億 | 0.68% |
1,015,385
+644,638
| +174% | +$1.66億 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
7
Netflix
NFLX
$2626億
| $2.51億 | 0.68% |
6,650,460
+5,996,640
| +917% | +$2.54億 |
2023 Q1
2四半期
|
|
8
Visa
V
$7877億
| $2.5億 | 0.67% |
1,088,376
-12,949
| -1% | -$311万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
9
Nike
NKE
$592億
| $2.48億 | 0.67% |
2,594,546
+443,903
| +21% | +$4566万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $2.46億 | 0.66% |
2,215,434
+2,032,511
| +1,111% | +$2.36億 |
2023 Q2
1四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $2.44億 | 0.66% |
1,863,341
+1,195,541
| +179% | +$1.55億 |
2022 Q3
4四半期
|
|
12
Ford
F
$500億
| $2.36億 | 0.64% |
19,020,649
+1,251,396
| +7% | +$1625万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $2.36億 | 0.63% |
4,062,132
+864,371
| +27% | +$5296万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
14
Elevance Health
ELV
$904億
| $2.34億 | 0.63% |
537,364
-18,576
| -3% | -$843万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $2.34億 | 0.63% |
740,263
+733,563
| +10,949% | +$2.42億 |
2023 Q2
1四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $2.32億 | 0.63% |
+432,734
| 新規 | +$2.23億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1091億
| $2.32億 | 0.63% |
3,328,504
-31,278
| -0.9% | -$222万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1666億
| $2.32億 | 0.62% |
6,996,440
+2,790,951
| +66% | +$9870万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $2.31億 | 0.62% |
1,581,536
+908,938
| +135% | +$1.39億 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1248億
| $2.27億 | 0.61% |
2,491,191
+2,362,971
| +1,843% | +$2.32億 |
2023 Q1
2四半期
|
|
21
NextEra Energy
NEE
$1822億
| $2.24億 | 0.6% |
3,902,176
+641,360
| +20% | +$4440万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4131億
| $2.22億 | 0.6% |
3,971,081
+316,673
| +9% | +$1899万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1359億
| $2.21億 | 0.6% |
541,465
+55,504
| +11% | +$2462万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2.18億 | 0.59% |
1,272,871
+256,181
| +25% | +$4698万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1933億
| $2.14億 | 0.57% |
1,261,083
+917,035
| +267% | +$1.67億 |
2022 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、John Overdeckは$372億相当のポジションを3,402件保有しており、前四半期の$399億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7% を占めています。
John Overdeckの2023年第3四半期の報告書には、新規 429件、1,052件増加しました、1,183件減少、472件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は432,734株、評価額は$2.32億でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$2.36億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- John Overdeckが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は432,734株、評価額は$2.32億でした。
- John Overdeckは2023年第3四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.75億でした。
- John Overdeckが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$2.36億相当を減らしました。
- John Overdeckは2023年第3四半期にEtsyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.44億でした。
- 2023年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$372億のポートフォリオの7%を占めています。
- John Overdeckは2023年第3四半期に新たに429件のポジションを取り、472件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$372億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。