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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.96%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$399億
運用資産残高の伸び率
+$48.8億
(+14%)
資金フロー
+$15.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.63%
保有額
3,452
新規
521
買い増し
1,149
減少
1,091
解消
479
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.32億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3.09億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$2.52億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.09億 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$2.02億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$2.38億 |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+$2.18億 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1.85億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1.65億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$1.59億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 16.38% |
| 2 | 情報技術 | 14.77% |
| 3 | ヘルスケア | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.82% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $5.06億 | 1.27% |
1,369,243
+918,278
| +204% | +$3.09億 |
2019 Q1
17四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $4.76億 | 1.19% |
1,072,917
+791,156
| +281% | +$3.32億 |
2016 Q1
29四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $2.94億 | 0.74% |
6,939,060
+6,290,720
| +970% | +$2.09億 |
2023 Q1
1四半期
|
|
4
Ford
F
$463億
| $2.69億 | 0.67% |
17,769,253
-3,301,054
| -16% | -$4176万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
5
Visa
V
$7658億
| $2.62億 | 0.66% |
1,101,325
-43,925
| -4% | -$1005万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
|
6
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2.5億 | 0.63% |
+676,400
| 新規 | +$2.28億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
7
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2.5億 | 0.63% |
+676,400
| 新規 | +$2.28億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5048億
| $2.47億 | 0.62% |
1,836,883
+1,203,543
| +190% | +$1.76億 |
2022 Q4
2四半期
|
|
9
Elevance Health
ELV
$954億
| $2.47億 | 0.62% |
555,940
+65,951
| +13% | +$3042万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
10
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $2.42億 | 0.61% |
3,260,816
+1,130,576
| +53% | +$8559万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
11
PayPal
PYPL
$488億
| $2.41億 | 0.61% |
3,619,050
+372,285
| +11% | +$2538万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
|
12
Nike
NKE
$554億
| $2.37億 | 0.6% |
+2,150,643
| 新規 | +$2.52億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
$351億
| $2.37億 | 0.59% |
12,585,195
-3,276,986
| -21% | -$3834万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $2.34億 | 0.59% |
4,465,170
-619,029
| -12% | -$3123万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1195億
| $2.32億 | 0.58% |
3,359,782
+117,860
| +4% | +$839万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $2.24億 | 0.56% |
485,961
+248,437
| +105% | +$1.15億 |
2016 Q1
29四半期
|
|
17
Honeywell
HON
$701億
| $2.21億 | 0.55% |
1,130,778
-194,567
| -15% | -$3614万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$3989億
| $2.2億 | 0.55% |
3,654,408
+729,574
| +25% | +$4539万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2375億
| $2.19億 | 0.55% |
986,901
+41,426
| +4% | +$961万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $2.19億 | 0.55% |
419,834
+177,479
| +73% | +$9577万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1758億
| $2.14億 | 0.54% |
717,848
-190,359
| -21% | -$5531万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
22
Zoom
ZM
$279億
| $2.13億 | 0.53% |
3,131,883
+3,820
| +0.1% | +$25.5万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $2.04億 | 0.51% |
3,197,761
+1,352,338
| +73% | +$9068万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
24
Roblox
RBLX
$378億
| $2.03億 | 0.51% |
5,037,692
+455,754
| +10% | +$1829万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
25
Target
TGT
$694億
| $2.02億 | 0.51% |
1,529,760
+1,358,532
| +793% | +$2.02億 |
2022 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、John Overdeckは3,452銘柄を保有し、保有額は$399億でした。前四半期の$350億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.6% を占めています。
John Overdeckは2023年第2四半期に純新規資金として$15.2億を投じ、新たに521銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,149銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNikeで、保有株数は2,150,643株、評価額は$2.37億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち16%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$2.38億相当を売却しました。
- John Overdeckが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikeで、株数は2,150,643株、評価額は$2.37億でした。
- John Overdeckは2023年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.32億でした。
- John Overdeckが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$2.38億相当を減らしました。
- John Overdeckは2023年第2四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.27億でした。
- 2023年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$399億のポートフォリオの7.6%を占めています。
- John Overdeckは2023年第2四半期に新たに521件のポジションを取り、479件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$399億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。