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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.56%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$33.8億
(+19%)
資金フロー
+$23.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.31%
保有額
3,174
新規
981
買い増し
805
減少
803
解消
576
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$1.72億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.61億 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$1.61億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1.56億 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+$1.5億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$1.72億 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$1.39億 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$1.11億 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$9439万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$9426万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.92% |
| 2 | 情報技術 | 11.5% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.93% |
| 4 | ヘルスケア | 10.87% |
| 5 | 生活必需品 | 7.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.63億 | 0.76% |
1,088,280
-1,423
| -0.1% | -$21.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1.61億 | 0.75% |
2,851,517
+2,581,023
| +954% | +$1.5億 |
2013 Q3
6四半期
|
|
|
BHI
3
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1.61億 | 0.75% |
2,532,346
+194,621
| +8% | +$1174万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.61億 | 0.75% |
+5,175,016
| 新規 | +$1.56億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1.6億 | 0.75% |
1,592,787
+1,586,463
| +25,086% | +$1.61億 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
6
Intel
INTC
$4597億
| $1.59億 | 0.74% |
+5,084,443
| 新規 | +$1.72億 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
7
American Express
AXP
$2115億
| $1.58億 | 0.73% |
2,018,573
+1,938,664
| +2,426% | +$1.61億 |
2014 Q3
2四半期
|
|
8
Philip Morris
PM
$3109億
| $1.58億 | 0.73% |
2,091,174
+208,324
| +11% | +$1691万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
DTV
9
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1.49億 | 0.69% |
1,752,056
+62,455
| +4% | +$540万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
10
Dollar General
DG
$293億
| $1.39億 | 0.65% |
1,838,462
+705,461
| +62% | +$4989万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.36億 | 0.63% |
3,339,319
+350,779
| +12% | +$1527万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
12
Comcast
CMCSA
$806億
| $1.33億 | 0.62% |
4,723,838
+3,633,642
| +333% | +$1.04億 |
2014 Q1
4四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1.31億 | 0.61% |
1,244,368
+1,143,768
| +1,137% | +$1.2億 |
2014 Q1
4四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3584億
| $1.31億 | 0.61% |
2,380,490
+1,021,628
| +75% | +$5785万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1.28億 | 0.6% |
1,339,531
+1,138,374
| +566% | +$1.1億 |
2013 Q3
6四半期
|
|
|
FDO
16
上場廃止
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| $1.22億 | 0.57% |
1,539,399
+793,498
| +106% | +$6191万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
General Dynamics
GD
$945億
| $1.22億 | 0.57% |
898,027
-215,253
| -19% | -$2952万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Crown Castle
CCI
$366億
| $1.22億 | 0.57% |
1,476,053
+550,567
| +59% | +$4690万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $1.21億 | 0.56% |
2,354,578
-816,884
| -26% | -$3923万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
LO
20
上場廃止
LORILLARD INC COM STK
LO
| $1.19億 | 0.56% |
1,827,303
+503,100
| +38% | +$3349万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
$42.2億
| $1.18億 | 0.55% |
1,547,174
+730,523
| +89% | +$5277万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $1.18億 | 0.55% |
3,257,705
+1,092,179
| +50% | +$3948万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $1.15億 | 0.53% |
1,840,825
+31,800
| +2% | +$185万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $1.14億 | 0.53% |
8,762,250
+6,033,550
| +221% | +$8235万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
25
Zoetis
ZTS
$335億
| $1.07億 | 0.5% |
2,313,207
-219,537
| -9% | -$990万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、John Overdeckは3,174銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$181億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.3% を占めています。
John Overdeckは2015年第1四半期に純新規資金として$23.3億を投じ、新たに981銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち805銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は5,084,443株、評価額は$1.59億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$9439万相当を売却しました。
- John Overdeckが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は5,084,443株、評価額は$1.59億でした。
- John Overdeckは2015年第1四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.61億でした。
- John Overdeckが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$9439万相当を減らしました。
- John Overdeckは2015年第1四半期にCOVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.72億でした。
- 2015年第1四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの7.3%を占めています。
- John Overdeckは2015年第1四半期に新たに981件のポジションを取り、576件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$215億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。