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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.78%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$255億
運用資産残高の伸び率
-$111億
(-30%)
資金フロー
-$40.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.83%
保有額
3,851
新規
728
買い増し
952
減少
1,216
解消
943
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$2.3億 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2.07億 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$2.05億 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$1.71億 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$1.59億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1.85億 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$1.8億 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$1.69億 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1.68億 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.66億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 15.42% |
| 2 | 情報技術 | 14.81% |
| 3 | その他 | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.21% |
| 5 | ヘルスケア | 10.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
$2584億
| $1.9億 | 0.74% |
7,108,500
+2,498,100
| +54% | +$7476万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
2
Yum! Brands
YUM
$422億
| $1.85億 | 0.72% |
2,008,383
+780,549
| +64% | +$6978万 |
2015 Q2
14四半期
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
$794億
| $1.85億 | 0.72% |
5,115,902
+4,661,237
| +1,025% | +$2.3億 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$455億
| $1.81億 | 0.71% |
6,307,158
+6,173,356
| +4,614% | +$2.07億 |
2016 Q2
10四半期
|
|
|
5
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1.78億 | 0.7% |
2,257,223
+2,233,355
| +9,357% | +$2.05億 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
$1203億
| $1.76億 | 0.69% |
+2,727,875
| 新規 | +$1.71億 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
Boeing
BA
$1368億
| $1.69億 | 0.66% |
523,863
+35,718
| +7% | +$1234万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
8
McDonald's
MCD
$1821億
| $1.66億 | 0.65% |
933,026
+727,632
| +354% | +$1.29億 |
2018 Q3
1四半期
|
|
9
VF Corp
VFC
$72.2億
| $1.62億 | 0.63% |
2,406,954
+433,668
| +22% | +$3318万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
10
Valero Energy
VLO
$1073億
| $1.55億 | 0.61% |
2,064,779
+899,014
| +77% | +$7897万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
$630億
| $1.54億 | 0.6% |
2,502,759
+1,945,654
| +349% | +$1.37億 |
2016 Q2
10四半期
|
|
12
Carnival Corporation Ltd
CCL
$388億
| $1.53億 | 0.6% |
3,099,836
+448,300
| +17% | +$2568万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $1.51億 | 0.59% |
5,693,266
+482,304
| +9% | +$1311万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
$27.6億
| $1.47億 | 0.58% |
934,980
+571,376
| +157% | +$9544万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1555億
| $1.46億 | 0.57% |
3,273,919
+55,767
| +2% | +$282万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
16
Emerson Electric
EMR
$952億
| $1.45億 | 0.57% |
2,418,467
+1,999,514
| +477% | +$1.35億 |
2018 Q1
3四半期
|
|
17
Honeywell
HON
$704億
| $1.44億 | 0.57% |
1,159,622
+137,553
| +13% | +$1878万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3250億
| $1.43億 | 0.56% |
2,144,571
+1,116,036
| +109% | +$9321万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
$712億
| $1.41億 | 0.55% |
6,147,645
-499,680
| -8% | -$1137万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
20
TE Connectivity
TEL
$640億
| $1.39億 | 0.55% |
1,842,289
+891,711
| +94% | +$6867万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
21
Baidu
BIDU
$268億
| $1.37億 | 0.54% |
866,016
+854,691
| +7,547% | +$1.59億 |
2018 Q1
3四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4867億
| $1.36億 | 0.53% |
2,906,182
-853,238
| -23% | -$3995万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $1.35億 | 0.53% |
1,620,328
+1,111,466
| +218% | +$1.02億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
24
eBay
EBAY
$539億
| $1.34億 | 0.52% |
4,765,831
+3,660,423
| +331% | +$1.08億 |
2015 Q1
15四半期
|
|
|
CELG
25
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.31億 | 0.51% |
2,047,831
+102,837
| +5% | +$759万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、John Overdeckは$255億相当のポジションを3,851件保有しており、前四半期の$367億から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.8% を占めています。
John Overdeckは2018年第4四半期に純額で$40.8億を引き出し、943銘柄のポジションを解消し、1,216銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はElevance Healthで、推定 $1.8億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、その他です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$1.76億相当のStarbucksの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は2,727,875株、評価額は$1.76億でした。
- John Overdeckは2018年第4四半期にSLB Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.3億でした。
- John Overdeckが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$1.85億相当を減らしました。
- John Overdeckは2018年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.8億でした。
- 2018年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$255億のポートフォリオの6.8%を占めています。
- John Overdeckは2018年第4四半期に新たに728件のポジションを取り、943件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$255億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。