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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.38%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$297億
AUM 成長
+US$36.2億
(+14%)
資金流向
+US$21.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.97%
持股
3,630
新
608
增持
1,072
減碼
1,131
已平倉
801
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$1.66億 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1.63億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.62億 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.6億 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$1.58億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.65億 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.61億 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$1.58億 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.56億 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.55億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 13.51% |
| 2 | 其他 | 12.79% |
| 3 | 資訊科技 | 12.14% |
| 4 | 工業 | 11.34% |
| 5 | 醫療保健 | 10.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$1.85億 | 0.62% |
2,255,974
+183,849
| +9% | +US$1407萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$1.85億 | 0.62% |
1,430,693
+1,011,716
| +241% | +US$1.27億 |
2015 Q3
6個季度
|
|
3
Baxter International
BAX
US$133億
| US$1.83億 | 0.62% |
3,528,069
+147,449
| +4% | +US$725萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
4
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.82億 | 0.61% |
2,260,407
-161,474
| -7% | -US$1254萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$194億
| US$1.79億 | 0.6% |
1,115,274
-144,694
| -11% | -US$2246萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3427億
| US$1.77億 | 0.59% |
1,202,960
+96,335
| +9% | +US$1366萬 |
2014 Q3
10個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1.72億 | 0.58% |
+3,886,480
| 新 | +US$1.62億 |
2017 Q1
0個季度
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$1.71億 | 0.58% |
1,517,764
+662,463
| +77% | +US$6835萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
9
American Tower
AMT
US$876億
| US$1.7億 | 0.57% |
1,402,154
+605,144
| +76% | +US$6657萬 |
2014 Q2
11個季度
|
|
|
10
AT&T
T
US$1457億
| US$1.67億 | 0.56% |
5,317,396
+5,263,372
| +9,743% | +US$1.66億 |
2016 Q2
3個季度
|
|
11
Seagate
STX
US$1058億
| US$1.66億 | 0.56% |
3,622,256
+918,868
| +34% | +US$4078萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$866億
| US$1.65億 | 0.55% |
4,376,942
+4,310,950
| +6,533% | +US$1.6億 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4149億
| US$1.64億 | 0.55% |
1,523,458
+1,454,190
| +2,099% | +US$1.63億 |
2016 Q2
3個季度
|
|
|
MJN
14
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.63億 | 0.55% |
1,826,958
+835,161
| +84% | +US$6868萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$1.63億 | 0.55% |
5,628,820
-1,918,743
| -25% | -US$4686萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$196億
| US$1.61億 | 0.54% |
1,766,048
+1,502,748
| +571% | +US$1.37億 |
2013 Q2
15個季度
|
|
17
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1.6億 | 0.54% |
680,100
+147,000
| +28% | +US$3416萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$1.58億 | 0.53% |
10,708,230
-1,470,920
| -12% | -US$2064萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1.58億 | 0.53% |
669,322
+641,982
| +2,348% | +US$1.49億 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
20
Target
TGT
US$720億
| US$1.53億 | 0.52% |
2,772,111
+2,543,239
| +1,111% | +US$1.58億 |
2016 Q3
2個季度
|
|
21
HP
HPQ
US$257億
| US$1.51億 | 0.51% |
8,450,083
+806,180
| +11% | +US$1304萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
|
TWX
22
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$1.5億 | 0.51% |
1,537,936
+930,832
| +153% | +US$9009萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
23
Citigroup
C
US$1971億
| US$1.43億 | 0.48% |
+2,393,320
| 新 | +US$1.42億 |
2017 Q1
0個季度
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1356億
| US$1.43億 | 0.48% |
1,091,821
-14,775
| -1% | -US$184萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
25
eBay
EBAY
US$535億
| US$1.41億 | 0.48% |
4,212,301
+4,203,401
| +47,229% | +US$1.37億 |
2015 Q1
8個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，John Overdeck持有3,630個部位，價值US$297億，較前一季的US$261億增加14%。 其前十大持股占投資組合的6%。
John Overdeck在2017年第1季投入US$21.6億淨新增資金，建立608個新部位，並加碼1,072個既有持股。 其最大的新持股是Amazon：共3,886,480股，價值US$1.72億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的14%，較前一季的9.9%上升，其次為其他和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Cisco，估計減持了US$1.61億。
- John Overdeck在2017年第1季最大筆買進的是Amazon：共買進3,886,480股，價值US$1.72億。
- John Overdeck在2017年第1季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$1.66億。
- John Overdeck在2017年第1季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$1.61億。
- John Overdeck於2017年第1季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$1.65億。
- 在2017年第1季，John Overdeck的投資組合規模為US$297億，前十大持股占6%。
- John Overdeck在2017年第1季新增了608個部位，並平倉801個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$297億。
根據Two Sigma Investments的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。