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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
(-57%)
자금 흐름
-US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$239만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$222만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$205만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$202만 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$590만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$539만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$530만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$502만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.66% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 임의소비재 | 11.89% |
| 4 | 산업재 | 11.48% |
| 5 | 헬스케어 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8억
| US$46.8만 | 0.15% |
33,963
-17,190
| -34% | -US$23만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
QIHU
202
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$46.8만 | 0.15% |
+8,174
| 신규 | +US$53.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
203
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
| US$46.7만 | 0.15% |
+12,072
| 신규 | +US$44.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
204
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$46.7만 | 0.15% |
6,792
-18,049
| -73% | -US$108만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
205
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$46.7만 | 0.15% |
11,673
+4,564
| +64% | +US$20.3만 |
2014 Q3
1분기
|
|
206
Aimco
AIV
US$2.12억
| US$46.5만 | 0.15% |
+93,978
| 신규 | +US$44.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
207
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$46.5만 | 0.15% |
+18,709
| 신규 | +US$44.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
208
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$46.3만 | 0.15% |
1,372
+109
| +9% | +US$4.12만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
MNDT
209
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$46.1만 | 0.15% |
14,610
-80,429
| -85% | -US$247만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
MWV
210
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$45.9만 | 0.15% |
+10,357
| 신규 | +US$44.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
211
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.39억
| US$45.7만 | 0.15% |
20,560
+10,506
| +104% | +US$25.2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
WMGI
212
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$45.4만 | 0.15% |
16,918
+7,569
| +81% | +US$22.1만 |
2014 Q3
1분기
|
|
213
UGI
UGI
US$80.9억
| US$45.2만 | 0.14% |
+11,911
| 신규 | +US$43.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
214
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$45만 | 0.14% |
+11,013
| 신규 | +US$44.4만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
215
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$155억
| US$44.8만 | 0.14% |
+2,742
| 신규 | +US$45.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TTM
216
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$44.8만 | 0.14% |
+10,615
| 신규 | +US$47.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
217
Forum Energy Technologies
FET
US$8.82억
| US$44.7만 | 0.14% |
+1,079
| 신규 | +US$53.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
VR
218
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$44.6만 | 0.14% |
10,741
+9,406
| +705% | +US$38만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
219
Capital One
COF
US$1173억
| US$43.9만 | 0.14% |
5,327
-47,929
| -90% | -US$390만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
ARUN
220
상장폐지됨
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
| US$43.4만 | 0.14% |
23,926
+20,895
| +689% | +US$41.7만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
221
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$43.2만 | 0.14% |
45,008
+44,390
| +7,183% | +US$60만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
222
American International
AIG
US$430억
| US$42.4만 | 0.14% |
7,573
+7,544
| +26,014% | +US$40.5만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
223
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$42.4만 | 0.14% |
+18,177
| 신규 | +US$44.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
224
Baidu
BIDU
US$266억
| US$42.3만 | 0.14% |
+1,859
| 신규 | +US$42.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
225
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$42.3만 | 0.14% |
+10,827
| 신규 | +US$41만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.
2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.