Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1310만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1149만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$921만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$914만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$909만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1129만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$951만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$883만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$855만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$779만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.56% |
| 2 | 산업재 | 12.84% |
| 3 | 정보기술 | 12.57% |
| 4 | 헬스케어 | 12.33% |
| 5 | 금융 | 11.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Polaris
PII
US$36.7억
| US$83만 | 0.14% |
9,657
-1,809
| -16% | -US$19.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
177
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$82.2만 | 0.14% |
+13,124
| 신규 | +US$82.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
178
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$81.5만 | 0.14% |
+48,431
| 신규 | +US$81.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CXO
179
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$80.8만 | 0.14% |
+8,705
| 신규 | +US$93.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
180
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$80.8만 | 0.14% |
+18,659
| 신규 | +US$81.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
181
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$80.3만 | 0.14% |
4,949
-13,307
| -73% | -US$209만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
182
Aramark
ARMK
US$142억
| US$80.3만 | 0.14% |
34,525
+14,793
| +75% | +US$33.8만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
183
Home Depot
HD
US$3479억
| US$79.5만 | 0.14% |
+6,014
| 신규 | +US$76.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
184
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$77.5만 | 0.13% |
62,460
-19,104
| -23% | -US$23.1만 |
2015 Q3
1분기
|
|
185
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$77.4만 | 0.13% |
12,878
+12,267
| +2,008% | +US$77.3만 |
2015 Q3
1분기
|
|
186
Avnet
AVT
US$69.1억
| US$77.3만 | 0.13% |
+18,057
| 신규 | +US$81.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
187
Tanger
SKT
US$45.4억
| US$76.2만 | 0.13% |
23,304
+21,036
| +928% | +US$71.4만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
188
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$74.5만 | 0.13% |
21,076
-21
| -0.1% | -US$757 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
189
Thomson Reuters
TRI
US$474억
| US$74.4만 | 0.13% |
16,944
+14,245
| +528% | +US$66.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
190
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$73.4만 | 0.13% |
13,304
+8,698
| +189% | +US$49.9만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
191
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$72.7만 | 0.12% |
12,013
-27,069
| -69% | -US$179만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
192
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$71.5만 | 0.12% |
+15,904
| 신규 | +US$77.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ATW
193
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$70.7만 | 0.12% |
69,178
+47,953
| +226% | +US$73.4만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
194
Ambarella
AMBA
US$26.5억
| US$70.5만 | 0.12% |
12,661
-3,969
| -24% | -US$22.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
FRC
195
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$70.3만 | 0.12% |
+10,647
| 신규 | +US$70.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
IDTI
196
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$70.3만 | 0.12% |
+26,685
| 신규 | +US$68.4만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
TFCF
197
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$70.1만 | 0.12% |
+25,748
| 신규 | +US$75.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
HZNP
198
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$70만 | 0.12% |
+32,318
| 신규 | +US$62.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
199
Kilroy Realty
KRC
US$41.9억
| US$69.2만 | 0.12% |
10,946
+6,400
| +141% | +US$42만 |
2015 Q3
1분기
|
|
200
Ashland
ASH
US$35억
| US$68.3만 | 0.12% |
+13,599
| 신규 | +US$71.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.83억 상당의 1,658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2474만 규모를 투입해 신규 포지션 494개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 128,217주를 보유했으며 가치는 US$1234만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$1129만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$1234만 상당의 128,217주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 15% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 611개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.
2016년 1월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.