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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SL Green Realty
SLG
US$37.2억
| US$261만 | 0.24% |
26,711
+12,977
| +94% | +US$126만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
102
Chevron
CVX
US$4113억
| US$260만 | 0.24% |
20,738
+7,237
| +54% | +US$85.8만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
LPT
103
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$258만 | 0.24% |
59,947
+33,342
| +125% | +US$145만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
104
Pultegroup
PHM
US$259억
| US$257만 | 0.24% |
+77,377
| 신규 | +US$240만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
105
Advanced Energy
AEIS
US$88.8억
| US$256만 | 0.24% |
37,976
+26,621
| +234% | +US$214만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
106
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$254만 | 0.24% |
32,741
-36,732
| -53% | -US$289만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
107
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$254만 | 0.24% |
22,087
+2,037
| +10% | +US$22.9만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
108
Agilent Technologies
A
US$508억
| US$253만 | 0.23% |
37,843
-112,578
| -75% | -US$759만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
109
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.8억
| US$253만 | 0.23% |
80,339
+56,510
| +237% | +US$178만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
110
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$252만 | 0.23% |
24,969
+14,013
| +128% | +US$133만 |
2017 Q3
1분기
|
|
111
PPG Industries
PPG
US$277억
| US$251만 | 0.23% |
21,510
+7,157
| +50% | +US$82.6만 |
2017 Q3
1분기
|
|
112
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$104억
| US$251만 | 0.23% |
+10,514
| 신규 | +US$255만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
113
Exelon
EXC
US$472억
| US$250만 | 0.23% |
88,971
+51,763
| +139% | +US$149만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
114
Verizon
VZ
US$1909억
| US$250만 | 0.23% |
+47,246
| 신규 | +US$232만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
115
T-Mobile US
TMUS
US$1787억
| US$248만 | 0.23% |
39,034
-29,146
| -43% | -US$178만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
116
Barrick Mining
B
US$696억
| US$247만 | 0.23% |
170,630
+145,357
| +575% | +US$214만 |
2017 Q3
1분기
|
|
117
APA Corp
APA
US$150억
| US$246만 | 0.23% |
+58,203
| 신규 | +US$245만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
118
KLA
KLAC
US$1972억
| US$244만 | 0.23% |
+232,500
| 신규 | +US$245만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
119
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$244만 | 0.23% |
+54,229
| 신규 | +US$251만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
120
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$244만 | 0.23% |
14,003
-1,121
| -7% | -US$19.8만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
121
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$243만 | 0.23% |
+47,516
| 신규 | +US$237만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
122
Skyworks Solutions
SWKS
US$195억
| US$241만 | 0.22% |
25,391
+1,425
| +6% | +US$14.9만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
123
State Street
STT
US$465억
| US$240만 | 0.22% |
24,630
+3,271
| +15% | +US$31.3만 |
2017 Q3
1분기
|
|
124
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$240만 | 0.22% |
+17,583
| 신규 | +US$231만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
125
Vail Resorts
MTN
US$57.1억
| US$240만 | 0.22% |
11,282
+3,986
| +55% | +US$89.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.