Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$666만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$630만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$541만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$505만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$229만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$228만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$214만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$177만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.17% |
| 2 | 정보기술 | 13.73% |
| 3 | 헬스케어 | 13.67% |
| 4 | 산업재 | 11.09% |
| 5 | 임의소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Crocs
CROX
US$74.9억
| – | – |
-7,898
| 청산됨 | -US$9.8만 | – |
|
1102
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
| – | – |
-3,061
| 청산됨 | -US$7.2만 | – |
|
1103
CoStar Group
CSGP
US$125억
| – | – |
-870
| 청산됨 | -US$1.5만 | – |
|
1104
Caesarstone
CSTE
US$3701만
| – | – |
-222
| 청산됨 | -US$1.3만 | – |
|
1105
CSX Corp
CSX
US$959억
| – | – |
-88,476
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
1106
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-9,356
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
1107
CVR Energy
CVI
US$45.5억
| – | – |
-2,696
| 청산됨 | -US$10.4만 | – |
|
1108
CVS Health
CVS
US$1143억
| – | – |
-3,840
| 청산됨 | -US$36.9만 | – |
|
1109
California Water Service
CWT
US$31.1억
| – | – |
-11,960
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
1110
Cemex
CX
US$152억
| – | – |
-173,780
| 청산됨 | -US$157만 | – |
|
1111
Darling Ingredients
DAR
US$86.7억
| – | – |
-2,909
| 청산됨 | -US$5.2만 | – |
|
1112
Deutsche Bank
DB
US$679억
| – | – |
-3,690
| 청산됨 | -US$9.8만 | – |
|
1113
Donaldson
DCI
US$100억
| – | – |
-3,917
| 청산됨 | -US$15.1만 | – |
|
1114
Deere & Co
DE
US$1816억
| – | – |
-3,388
| 청산됨 | -US$29.9만 | – |
|
1115
상장폐지됨
Denny's
DENN
| – | – |
-15,604
| 청산됨 | -US$16만 | – |
|
1116
D.R. Horton
DHI
US$395억
| – | – |
-26,401
| 청산됨 | -US$66.7만 | – |
|
1117
Delek US
DK
US$41.5억
| – | – |
-22,843
| 청산됨 | -US$62.3만 | – |
|
1118
Deluxe
DLX
US$12.3억
| – | – |
-292
| 청산됨 | -US$1.8만 | – |
|
1119
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| – | – |
-28,815
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
1120
Dover
DOV
US$279억
| – | – |
-29,300
| 청산됨 | -US$170만 | – |
|
1121
Amdocs
DOX
US$46.8억
| – | – |
-7,882
| 청산됨 | -US$36.7만 | – |
|
1122
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.5억
| – | – |
-69,699
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
1123
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| – | – |
-4,489
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
1124
Diana Shipping
DSX
US$2.96억
| US$0 | ﹤0.01% |
143
-1,746
| -92% | -US$8.16천 |
2014 Q4
1분기
|
|
1125
Duke Energy
DUK
US$1007억
| – | – |
-1,105
| 청산됨 | -US$9.2만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.04억 상당의 1,608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$9688만 규모를 투입해 신규 포지션 521개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 56,743주를 보유했으며 가치는 US$614만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ecolab 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$614만 상당의 56,743주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.
2015년 4월 24일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.