Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$239만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$222만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$205만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$202만 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$590만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$539만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$530만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$502만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.66% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 임의소비재 | 11.89% |
| 4 | 산업재 | 11.48% |
| 5 | 헬스케어 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$7.7만 | 0.02% |
618
-6,013
| -91% | -US$73.8만 |
2014 Q3
1분기
|
|
727
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$7.7만 | 0.02% |
+1,650
| 신규 | +US$6.97만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
728
SunCoke Energy
SXC
US$8.95억
| US$7.7만 | 0.02% |
3,997
-10,146
| -72% | -US$21.3만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
STAY
729
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$7.7만 | 0.02% |
4,014
-8,293
| -67% | -US$16.8만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
IMPV
730
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$7.7만 | 0.02% |
+1,577
| 신규 | +US$6.31만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
JOY
731
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$7.7만 | 0.02% |
1,666
-5,261
| -76% | -US$26.9만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
HSP
732
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$7.7만 | 0.02% |
+1,269
| 신규 | +US$7.16만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
733
Iridium Communications
IRDM
US$48.6억
| US$7.6만 | 0.02% |
+7,799
| 신규 | +US$7.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
734
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$7.6만 | 0.02% |
2,095
-4,282
| -67% | -US$16.2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
VSLR
735
상장폐지됨
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$7.6만 | 0.02% |
+8,268
| 신규 | +US$9.43만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
JASO
736
상장폐지됨
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| US$7.6만 | 0.02% |
9,384
-59,848
| -86% | -US$49.8만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
737
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$7.5만 | 0.02% |
+3,199
| 신규 | +US$7.38만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
738
AZZ Inc
AZZ
US$40억
| US$7.5만 | 0.02% |
+1,600
| 신규 | +US$7.21만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
739
InterContinental Hotels
IHG
US$261억
| US$7.5만 | 0.02% |
+1,432
| 신규 | +US$7.31만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
NSR
740
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| US$7.4만 | 0.02% |
2,693
-20,483
| -88% | -US$53.8만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
CNW
741
상장폐지됨
CON-WAY INC.
CNW
| US$7.4만 | 0.02% |
1,514
-25,368
| -94% | -US$117만 |
2014 Q3
1분기
|
|
742
Weibo
WB
US$15.1억
| US$7.3만 | 0.02% |
5,150
-25,729
| -83% | -US$44.8만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
INSY
743
상장폐지됨
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$7.3만 | 0.02% |
+3,502
| 신규 | +US$6.92만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
744
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$7.3만 | 0.02% |
4,380
-11,082
| -72% | -US$16.6만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
IM
745
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$7.3만 | 0.02% |
2,647
-23,305
| -90% | -US$61.4만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
746
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$7.2만 | 0.02% |
+2,492
| 신규 | +US$7.03만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
747
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$7.2만 | 0.02% |
+701
| 신규 | +US$7.46만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
748
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
| US$7.2만 | 0.02% |
3,061
-31,868
| -91% | -US$64.2만 |
2014 Q3
1분기
|
|
749
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$7.2만 | 0.02% |
+3,140
| 신규 | +US$7.19만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ACC
750
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$7.2만 | 0.02% |
1,745
-1,680
| -49% | -US$6.61만 |
2014 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.
2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.