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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
(-57%)
자금 흐름
-US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$239만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$222만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$205만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$202만 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$590만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$539만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$530만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$502만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.66% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 임의소비재 | 11.89% |
| 4 | 산업재 | 11.48% |
| 5 | 헬스케어 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV
676
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$9.3만 | 0.03% |
2,799
-8,838
| -76% | -US$30.5만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
677
Octave Specialty Group
OSG
US$2.29억
| US$9.2만 | 0.03% |
3,789
+450
| +13% | +US$1.05만 |
2014 Q3
1분기
|
|
678
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$9.2만 | 0.03% |
+1,105
| 신규 | +US$8.91만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
679
Old Republic International
ORI
US$96억
| US$9.2만 | 0.03% |
6,351
-55,945
| -90% | -US$81.7만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
680
Amkor Technology
AMKR
US$92억
| US$9.1만 | 0.03% |
12,818
-53,834
| -81% | -US$37.3만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
681
Gentherm
THRM
US$15.7억
| US$9.1만 | 0.03% |
+2,489
| 신규 | +US$9.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ZEN
682
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$9.1만 | 0.03% |
+3,751
| 신규 | +US$8.82만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
BKS
683
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$9.1만 | 0.03% |
6,014
+5,150
| +596% | +US$7.31만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
TFCF
684
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$9.1만 | 0.03% |
2,480
+795
| +47% | +US$2.71만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
RKUS
685
상장폐지됨
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$9.1만 | 0.03% |
+7,640
| 신규 | +US$9.24만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
686
DXP Enterprises
DXPE
US$23.8억
| US$9만 | 0.03% |
+1,788
| 신규 | +US$10.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
687
Grifois
GRFS
US$59.9억
| US$9만 | 0.03% |
+5,302
| 신규 | +US$9.13만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
688
Telefônica Brasil
VIV
US$190억
| US$9만 | 0.03% |
+5,143
| 신규 | +US$9.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
689
eBay
EBAY
US$527억
| US$8.9만 | 0.03% |
3,775
-135,299
| -97% | -US$307만 |
2014 Q3
1분기
|
|
690
NETSCOUT
NTCT
US$23.7억
| US$8.9만 | 0.03% |
+2,438
| 신규 | +US$9.19만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
691
STAG Industrial
STAG
US$71.3억
| US$8.9만 | 0.03% |
3,654
-4,009
| -52% | -US$9.46만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
ACHN
692
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$8.9만 | 0.03% |
7,336
-32,295
| -81% | -US$39.4만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
CIE
693
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$8.9만 | 0.03% |
670
-2,986
| -82% | -US$45.5만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
TLGT
694
상장폐지됨
Teligent, Inc
TLGT
| US$8.8만 | 0.03% |
+1,005
| 신규 | +US$9.42만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
695
Highwoods Properties
HIW
US$34.1억
| US$8.7만 | 0.03% |
1,978
-5,428
| -73% | -US$23만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
696
Onity Group
ONIT
US$2.28억
| US$8.7만 | 0.03% |
387
+143
| +59% | +US$4.66만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
CLNY
697
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$8.7만 | 0.03% |
+3,655
| 신규 | +US$8.51만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
698
상장폐지됨
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| US$8.7만 | 0.03% |
1,972
-10,660
| -84% | -US$47.5만 |
2014 Q3
1분기
|
|
699
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$8.7만 | 0.03% |
+5,600
| 신규 | +US$7.49만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
700
Casey's General Stores
CASY
US$261억
| US$8.6만 | 0.03% |
+956
| 신규 | +US$7.83만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.
2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.