Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$650만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$203만 |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$169만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$163만 |
| 5 |
Best Buy
BBY
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$238만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$209만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$203만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$187만 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.95% |
| 2 | 금융 | 13.31% |
| 3 | 임의소비재 | 11.25% |
| 4 | 에너지 | 11.09% |
| 5 | 산업재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$134만 | 0.65% |
32,638
+9,220
| +39% | +US$35만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
27
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$132만 | 0.65% |
23,081
+10,301
| +81% | +US$59.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
28
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$130만 | 0.63% |
252
-44
| -15% | -US$22.4만 |
2013 Q3
1분기
|
|
29
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$126만 | 0.61% |
55,630
+34,818
| +167% | +US$70.6만 |
2013 Q3
1분기
|
|
30
Ford
F
US$475억
| US$123만 | 0.6% |
+79,679
| 신규 | +US$134만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
31
Newell Brands
NWL
US$24.5억
| US$122만 | 0.6% |
+37,618
| 신규 | +US$112만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
32
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$121만 | 0.59% |
77,500
-93,095
| -55% | -US$138만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
33
Kroger
KR
US$412억
| US$119만 | 0.58% |
+60,410
| 신규 | +US$125만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$116만 | 0.57% |
+21,931
| 신규 | +US$108만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
DISH
35
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$116만 | 0.57% |
19,991
+15,370
| +333% | +US$78.7만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
SWY
36
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$115만 | 0.56% |
39,546
+12,243
| +45% | +US$36.8만 |
2013 Q3
1분기
|
|
37
America Movil
AMX
US$762억
| US$112만 | 0.55% |
47,900
+31,200
| +187% | +US$68만 |
2013 Q3
1분기
|
|
38
Halliburton
HAL
US$271억
| US$110만 | 0.54% |
21,613
-6,838
| -24% | -US$35.3만 |
2013 Q3
1분기
|
|
39
Principal Financial Group
PFG
US$240억
| US$110만 | 0.54% |
+22,236
| 신규 | +US$106만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
40
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| US$106만 | 0.52% |
33,000
+17,758
| +117% | +US$58.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
41
Suncor Energy
SU
US$798억
| US$105만 | 0.52% |
30,090
+16,590
| +123% | +US$58.3만 |
2013 Q3
1분기
|
|
42
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$102만 | 0.5% |
12,172
+4,521
| +59% | +US$35.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
43
Murphy Oil
MUR
US$52.1억
| US$102만 | 0.5% |
+15,698
| 신규 | +US$98.4만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
44
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$99.2만 | 0.49% |
8,656
+756
| +10% | +US$8.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
45
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$99.1만 | 0.48% |
+25,917
| 신규 | +US$89.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
AGN
46
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$98.9만 | 0.48% |
+5,890
| 신규 | +US$92.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
ATVI
47
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$98.8만 | 0.48% |
55,446
+32,746
| +144% | +US$56.3만 |
2013 Q3
1분기
|
|
48
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$98.5만 | 0.48% |
21,451
+17,183
| +403% | +US$70.7만 |
2013 Q3
1분기
|
|
49
Viatris
VTRS
US$237억
| US$96.1만 | 0.47% |
22,153
+12,502
| +130% | +US$51.4만 |
2013 Q3
1분기
|
|
50
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$95만 | 0.46% |
+10,022
| 신규 | +US$90.3만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$2.04억 상당의 1,340개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$3449만 규모를 투입해 신규 포지션 589개를 개설하고 기존 보유 종목 185개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 36,700주를 보유했으며 가치는 US$678만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble 주식으로, 보유분을 추정 US$209만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$678만 상당의 36,700주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2013년 4분기에 American International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2013년 4분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 589개를 편입하고 385개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2014년 1월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.