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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$9211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$963만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$895만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$884만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$779만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$974만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$929만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$856만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 13.03% |
| 4 | 금융 | 11.85% |
| 5 | 정보기술 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
El Pollo Loco
LOCO
US$4.54억
| US$25.8만 | 0.05% |
23,991
+18,357
| +326% | +US$28.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
452
Flowers Foods
FLO
US$11.7억
| US$25.7만 | 0.04% |
10,416
+9,828
| +1,671% | +US$22.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
QLIK
453
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$25.6만 | 0.04% |
7,039
-5,583
| -44% | -US$21.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
454
Benchmark Electronics
BHE
US$22.5억
| US$25.5만 | 0.04% |
11,745
+7,559
| +181% | +US$16.2만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
CVG
455
상장폐지됨
Convergys
CVG
| US$25.5만 | 0.04% |
+11,042
| 신규 | +US$26.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
456
Apogee Enterprises
APOG
US$9.9억
| US$25.3만 | 0.04% |
5,669
+2,820
| +99% | +US$14.8만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
457
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$25.3만 | 0.04% |
4,606
+1,264
| +38% | +US$7.01만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
458
Nice
NICE
US$55.1억
| US$25.3만 | 0.04% |
+4,500
| 신규 | +US$28.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
459
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$25.3만 | 0.04% |
+13,331
| 신규 | +US$28.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
460
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.2억
| US$25.2만 | 0.04% |
+11,905
| 신규 | +US$24.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
HOT
461
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$25.2만 | 0.04% |
+3,802
| 신규 | +US$28.9만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
462
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$25.1만 | 0.04% |
227
+110
| +94% | +US$20.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
463
Scansource
SCSC
US$9.1억
| US$25.1만 | 0.04% |
+7,096
| 신규 | +US$26만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CPGX
464
상장폐지됨
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$25만 | 0.04% |
+13,704
| 신규 | +US$35.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
465
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$24.9만 | 0.04% |
2,775
-7,598
| -73% | -US$69.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
466
Vale
VALE
US$477억
| US$24.9만 | 0.04% |
59,398
-63,384
| -52% | -US$32.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
ARG
467
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$24.9만 | 0.04% |
+2,797
| 신규 | +US$27.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
468
Radian Group
RDN
US$46.3억
| US$24.8만 | 0.04% |
15,645
-5,155
| -25% | -US$9.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
DF
469
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$24.7만 | 0.04% |
14,972
-2,319
| -13% | -US$3.96만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
EEP
470
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$24.5만 | 0.04% |
9,937
+6,996
| +238% | +US$20.1만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
FINL
471
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$24.5만 | 0.04% |
+12,745
| 신규 | +US$33.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
472
Diageo
DEO
US$566억
| US$23.9만 | 0.04% |
2,223
-2,347
| -51% | -US$26.1만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
473
Thor Industries
THO
US$39.9억
| US$23.9만 | 0.04% |
4,619
+2,512
| +119% | +US$13.7만 |
2015 Q2
1분기
|
|
474
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$23.9만 | 0.04% |
+18,182
| 신규 | +US$24.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
475
Antero Resources
AR
US$119억
| US$23.8만 | 0.04% |
+11,282
| 신규 | +US$30만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.