Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.41% |
| 2 | 임의소비재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 헬스케어 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Edison International
EIX
US$232억
| US$83.6만 | 0.12% |
14,960
-13,441
| -47% | -US$76.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
277
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$82.7만 | 0.11% |
+10,549
| 신규 | +US$84.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
278
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$82.6만 | 0.11% |
+8,014
| 신규 | +US$83.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
279
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$81.7만 | 0.11% |
+6,631
| 신규 | +US$81.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
280
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
| US$81.6만 | 0.11% |
+12,798
| 신규 | +US$86만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
281
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$81.3만 | 0.11% |
67,376
+55,176
| +452% | +US$68.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
282
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$81.1만 | 0.11% |
+14,572
| 신규 | +US$84.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
283
Kroger
KR
US$418억
| US$80.4만 | 0.11% |
30,958
-88,012
| -74% | -US$222만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
284
Dana Inc
DAN
US$23.9억
| US$80.3만 | 0.11% |
+41,939
| 신규 | +US$95.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
285
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
| US$80.1만 | 0.11% |
+6,812
| 신규 | +US$80.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
286
Emcor
EME
US$289억
| US$79.9만 | 0.11% |
19,995
+19,095
| +2,122% | +US$82.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
287
Prosperity Bancshares
PB
US$87.6억
| US$79.6만 | 0.11% |
+13,937
| 신규 | +US$83.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
288
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$79.5만 | 0.11% |
22,005
+15,192
| +223% | +US$58.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
289
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$79.1만 | 0.11% |
26,754
-58,586
| -69% | -US$165만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
290
상장폐지됨
Invensense Inc
INVN
| US$78.3만 | 0.11% |
39,734
+4,854
| +14% | +US$11.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
291
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$78.1만 | 0.11% |
+36,778
| 신규 | +US$84.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
292
Atmos Energy
ATO
US$298억
| US$77.9만 | 0.11% |
16,345
+13,133
| +409% | +US$65.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
KERX
293
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$77.2만 | 0.11% |
56,181
+32,108
| +133% | +US$49.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
294
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$76.3만 | 0.11% |
+18,801
| 신규 | +US$88.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
295
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$76.2만 | 0.1% |
27,069
+7,835
| +41% | +US$20.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
296
Brunswick
BC
US$48.9억
| US$75.4만 | 0.1% |
17,913
+2,365
| +15% | +US$10만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
297
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.19억
| US$75.2만 | 0.1% |
+53,514
| 신규 | +US$83만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
298
Graphic Packaging
GPK
US$32.2억
| US$74.9만 | 0.1% |
60,290
+35,275
| +141% | +US$43.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PCP
299
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$74.8만 | 0.1% |
3,160
-3,186
| -50% | -US$77.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LSI
300
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$74.6만 | 0.1% |
+15,062
| 신규 | +US$77.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.