Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$963만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$895만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$884만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$779만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$974만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$929만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$856만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 13.03% |
| 4 | 금융 | 11.85% |
| 5 | 정보기술 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Delek US
DK
US$40.7억
| US$66.9만 | 0.12% |
+24,181
| 신규 | +US$81.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
202
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.77억
| US$66.7만 | 0.12% |
36,715
+2,765
| +8% | +US$5.91만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
203
Highwoods Properties
HIW
US$34.4억
| US$66.1만 | 0.12% |
17,079
+14,357
| +527% | +US$57.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
204
Royal Gold
RGLD
US$227억
| US$66.1만 | 0.12% |
+14,082
| 신규 | +US$72.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
205
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$65.9만 | 0.11% |
+5,604
| 신규 | +US$64.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
206
Restaurant Brands International
QSR
US$267억
| US$65.9만 | 0.11% |
+18,355
| 신규 | +US$72.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
207
Amdocs
DOX
US$45억
| US$65.7만 | 0.11% |
11,563
+5,494
| +91% | +US$31.4만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TCO
208
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$65.5만 | 0.11% |
9,487
+8,328
| +719% | +US$59만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
UFS
209
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$65.3만 | 0.11% |
+18,271
| 신규 | +US$72.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
210
ResMed
RMD
US$336억
| US$65.2만 | 0.11% |
+12,813
| 신규 | +US$69만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
UMPQ
211
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$65만 | 0.11% |
39,913
+20,068
| +101% | +US$34.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
212
Lincoln National
LNC
US$81억
| US$64.4만 | 0.11% |
+13,578
| 신규 | +US$72.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
213
Exelon
EXC
US$472억
| US$63.4만 | 0.11% |
+29,965
| 신규 | +US$67.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CELG
214
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$63.4만 | 0.11% |
+5,868
| 신규 | +US$72.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
215
Eaton
ETN
US$1401억
| US$62.8만 | 0.11% |
12,244
-9,920
| -45% | -US$58.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
216
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723억
| US$62.5만 | 0.11% |
+15,154
| 신규 | +US$68.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
217
Akamai
AKAM
US$125억
| US$62.2만 | 0.11% |
9,021
-38,192
| -81% | -US$275만 |
2015 Q2
1분기
|
|
218
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$62만 | 0.11% |
+45,162
| 신규 | +US$70만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
219
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$61.8만 | 0.11% |
+25,924
| 신규 | +US$66.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
220
Medical Properties Trust
MPT
US$10.5억
| US$60.8만 | 0.11% |
+55,019
| 신규 | +US$68.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
221
Yelp
YELP
US$11.2억
| US$60.7만 | 0.11% |
28,031
+14,705
| +110% | +US$40.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ENH
222
상장폐지됨
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| US$60.7만 | 0.11% |
+9,962
| 신규 | +US$65만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
223
eBay
EBAY
US$539억
| US$60.6만 | 0.11% |
+24,805
| 신규 | +US$66.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
224
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.6억
| US$60.4만 | 0.11% |
+11,152
| 신규 | +US$60.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
225
Everest Group
EG
US$157억
| US$60.2만 | 0.11% |
+3,476
| 신규 | +US$62.9만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.