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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
자금 흐름
+US$3790만
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$816만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$809만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$771만
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$731만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$640만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1084만
2
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1051만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$928만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$827만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$763만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 17.01%
2 금융 14.97%
3 헬스케어 13.34%
4 정보기술 11.38%
5 산업재 10.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BBEP
1576
상장폐지됨
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
– –
-4,431
청산됨 -US$2천 –
SUNE 아이콘
1577
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
– –
-173
청산됨 – –
BTU 아이콘
1578
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
– –
-4,000
청산됨 -US$3만 –
ZGNX
1579
상장폐지됨
Zogenix, Inc.
ZGNX
US$0 ﹤0.01%
+100
신규 +US$1천
2016 Q1
0개 분기
CJES
1580
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
– –
-967
청산됨 -US$4천 –
STRZA
1581
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
– –
-7,692
청산됨 -US$25.7만 –
XL
1582
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
– –
-134
청산됨 -US$5천 –
DTSI
1583
상장폐지됨
DTS, Inc.
DTSI
– –
-1,900
청산됨 -US$4.2만 –
SIVB
1584
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
– –
-8,602
청산됨 -US$102만 –
EBIX
1585
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
– –
-3,998
청산됨 -US$13.1만 –
YELL
1586
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-100
청산됨 -US$1천 –
MBT
1587
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
– –
-5,351
청산됨 -US$3.3만 –
QIWI
1588
상장폐지됨
QIWI PLC
QIWI
– –
-4,780
청산됨 -US$8.5만 –
BBL
1589
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
– –
-6,804
청산됨 -US$15.4만 –
CMO
1590
상장폐지됨
Capstead Mortgage Corp.
CMO
– –
-32,630
청산됨 -US$28.5만 –
AUO
1591
상장폐지됨
AU Optronics Corp
AUO
US$0 ﹤0.01%
200
– –
2014 Q4
5개 분기
TSS
1592
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
– –
-39,907
청산됨 -US$199만 –
VLP
1593
상장폐지됨
Valero Energy Partners LP
VLP
– –
-1,674
청산됨 -US$8.6만 –
SHPG
1594
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
– –
-2,362
청산됨 -US$48.4만 –
MTGE
1595
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
– –
-3,438
청산됨 -US$4.7만 –
BOBE
1596
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
– –
-2,000
청산됨 -US$7.7만 –
BCR
1597
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
– –
-2,325
청산됨 -US$44만 –
SPLS 아이콘
1598
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
– –
-7,580
청산됨 -US$7.1만 –
FCH
1599
상장폐지됨
Felcor Lodging Trust
FCH
– –
-13,421
청산됨 -US$9.7만 –
WNR
1600
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
– –
-10,573
청산됨 -US$37.6만 –
61 62 63
64
65

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Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.

2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.