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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CHU
1501
상장폐지됨
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
– –
-800
청산됨 -US$8천 –
CELG
1502
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
– –
-9,666
청산됨 -US$95.3만 –
GG
1503
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
– –
-170,698
청산됨 -US$326만 –
VLP
1504
상장폐지됨
Valero Energy Partners LP
VLP
– –
-2,245
청산됨 -US$10.5만 –
ABAX
1505
상장폐지됨
Abaxis Inc
ABAX
– –
-148
청산됨 -US$6천 –
BOBE
1506
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
– –
-8,928
청산됨 -US$33.8만 –
DGI
1507
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
– –
-4,274
청산됨 -US$9.1만 –
SPLS 아이콘
1508
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
– –
-36,812
청산됨 -US$31.7만 –
AIRM
1509
상장폐지됨
Air Methods Corp
AIRM
– –
-3,168
청산됨 -US$11.3만 –
NTT
1510
상장폐지됨
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
– –
-4,994
청산됨 -US$23.5만 –
SCTY
1511
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
– –
-71,631
청산됨 -US$171만 –
DOC 아이콘
1512
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
– –
-29,037
청산됨 -US$61만 –
ENV 아이콘
1513
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
– –
-2,474
청산됨 -US$8.2만 –
RHT
1514
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
– –
-58,616
청산됨 -US$426만 –
WES 아이콘
1515
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
– –
-1,557
청산됨 -US$7.8만 –
FNSR
1516
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
– –
-13,513
청산됨 -US$23.6만 –
CZR 아이콘
1517
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
– –
-1,633
청산됨 -US$1.2만 –
SPN
1518
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
– –
-1,651
청산됨 -US$30.3만 –
HR 아이콘
1519
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
– –
-8,493
청산됨 -US$29.7만 –
57 58 59 60
61

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.