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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
자금 흐름
+US$1.79억
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1068만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1021만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$1020만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$816만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$799만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$600만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$449만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$436만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$420만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$410만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.15%
2 금융 15.2%
3 헬스케어 12.15%
4 임의소비재 10.69%
5 필수소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAIC
1426
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
– –
-3,513
청산됨 -US$8.4만 –
SGEN
1427
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
– –
-3,737
청산됨 -US$13.2만 –
SPPI
1428
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
– –
-1,300
청산됨 -US$7천 –
DCP
1429
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
– –
-1,389
청산됨 -US$5.1만 –
ACOR
1430
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
– –
-10
청산됨 -US$3.9만 –
BNFT
1431
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
– –
-1,862
청산됨 -US$6.8만 –
OTIC
1432
상장폐지됨
Otonomy, Inc.
OTIC
– –
-2,087
청산됨 -US$7.3만 –
HNGR
1433
상장폐지됨
Hanger Inc.
HNGR
US$0 ﹤0.01%
22
-150
-87% -US$3.5천
2014 Q4
2개 분기
SNP
1434
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
– –
-351
청산됨 -US$2.7만 –
EPZM
1435
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
– –
-100
청산됨 -US$1천 –
MTOR
1436
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
– –
-8,478
청산됨 -US$10.6만 –
CDK
1437
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
– –
-544
청산됨 -US$2.5만 –
TVTY
1438
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
– –
-10,428
청산됨 -US$20.5만 –
SFUN
1439
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
– –
-983
청산됨 -US$29.5만 –
FOE
1440
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
– –
-3,379
청산됨 -US$4.2만 –
PBCT
1441
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
– –
-2,723
청산됨 -US$4.1만 –
PVG
1442
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
– –
-1,666
청산됨 -US$8천 –
NUAN
1443
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-5,043
청산됨 -US$6.2만 –
FMBI
1444
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
– –
-6,060
청산됨 -US$10.5만 –
RDS.A
1445
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
– –
-19,756
청산됨 -US$110만 –
TGP
1446
상장폐지됨
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
– –
-309
청산됨 -US$1.1만 –
KSU
1447
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
– –
-13,059
청산됨 -US$133만 –
RPAI
1448
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
– –
-15,310
청산됨 -US$24.5만 –
CSOD
1449
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
– –
-2,494
청산됨 -US$7.2만 –
QTS
1450
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
– –
-1,627
청산됨 -US$5.9만 –
56 57
58
59 60

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Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.