Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2505만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1670만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1303만 |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+US$1301만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2306만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1982만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1784만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1706만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1534만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.25% |
| 2 | 산업재 | 13.13% |
| 3 | 임의소비재 | 12.55% |
| 4 | 헬스케어 | 12.19% |
| 5 | 필수소비재 | 11.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Halliburton
HAL
US$263억
| US$360만 | 0.38% |
73,066
+45,755
| +168% | +US$246만 |
2016 Q4
1분기
|
|
52
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$357만 | 0.37% |
93,758
+75,478
| +413% | +US$340만 |
2016 Q4
1분기
|
|
53
LyondellBasell Industries
LYB
US$196억
| US$353만 | 0.37% |
+38,756
| 신규 | +US$354만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
54
M&T Bank
MTB
US$313억
| US$352만 | 0.37% |
+22,735
| 신규 | +US$368만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
55
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$348만 | 0.36% |
+124,962
| 신규 | +US$349만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
56
PVH
PVH
US$41.5억
| US$344만 | 0.36% |
33,296
-13,457
| -29% | -US$124만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
57
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497억
| US$342만 | 0.36% |
+106,603
| 신규 | +US$364만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
58
Invesco
IVZ
US$119억
| US$342만 | 0.36% |
111,611
+92,173
| +474% | +US$288만 |
2016 Q4
1분기
|
|
59
Dollar General
DG
US$295억
| US$340만 | 0.36% |
+48,825
| 신규 | +US$358만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
60
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$338만 | 0.36% |
+31,397
| 신규 | +US$320만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
61
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$333만 | 0.35% |
72,499
+67,451
| +1,336% | +US$329만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
62
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$333만 | 0.35% |
+48,689
| 신규 | +US$342만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
63
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$323만 | 0.34% |
24,558
+16,386
| +201% | +US$207만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
64
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$318만 | 0.33% |
+35,430
| 신규 | +US$314만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
65
DaVita
DVA
US$120억
| US$318만 | 0.33% |
+46,751
| 신규 | +US$310만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
66
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$316만 | 0.33% |
+71,354
| 신규 | +US$315만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
67
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$310만 | 0.33% |
39,140
+26,310
| +205% | +US$212만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
68
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$308만 | 0.32% |
+223,330
| 신규 | +US$325만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
69
Mattel
MAT
US$43.9억
| US$308만 | 0.32% |
120,204
+104,918
| +686% | +US$281만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
70
Baidu
BIDU
US$279억
| US$307만 | 0.32% |
+17,783
| 신규 | +US$313만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
71
eBay
EBAY
US$535억
| US$306만 | 0.32% |
+91,097
| 신규 | +US$296만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
72
Kroger
KR
US$400억
| US$294만 | 0.31% |
+99,875
| 신규 | +US$319만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
73
PTC
PTC
US$212억
| US$290만 | 0.3% |
+55,179
| 신규 | +US$292만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
74
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$290만 | 0.3% |
+25,878
| 신규 | +US$303만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
RDS.A
75
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$279만 | 0.29% |
53,765
-40,831
| -43% | -US$213만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.